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Ottimo, ci stavo già lavorando su qualcosa di simile... così ne ho approffittato per avere nuovi spunti di lavoro.
Ho quasi completato la parte dev std su base giornaliera con 4 Dev.ST di calcolo e mi manca da finire la parte che mi serve per i livelli di DS su base mensile (da scadenza a scadenza).
In allegato la "parte" completata.

PS- perchè prendi come riferimento 1,2DS per il 5 livello? non dovrebbe essere 1,25DS dato che con il Garcia ogni livello vale 1/4 della 1DS?

Non era nelle mie intenzioni "tenerlo tutto per me"
Devo solo terminare alcune rifiniture (sempre che poi sia giusto il metodo) e al max domani sera posto il file completo, ciao.

Il foglio calcola, in funzione dei 4 valori di deviazioni standard prescelti (celle E1-J1-O1-T1), quante volte nel periodo considerato (circa 1000gg) i prezzi high e low hanno superato il valore della DS impostata.
Con la funzione DEV.ST (calcolata sui rendimenti a 21giorni) viene ricavato il range dei prezzi da sommare/sottrarre al close del giorno precedente, nei grafici viene riportato questo valore (up+1 e dn+1) con riferimento alla DS #1 e DS #2 (fig2).
Nel grafico 2 i dati della serie storica sono ridotti a circa 150gg, in legenda sono riportati sia i valori di DS del giorno successivo (per DS #1 e #2) sia il n. delle volte in cui i prezzi hanno toccato le DS nel periodo raffigurato dal grafico.
Nella parte inferiore del grafico 2 questi sforamenti, sia high che low (2 colori diversi su stesso asse) di tutte le 4 DS (dalla #4 sopra alla #1 in basso), sono rappresentati tramite “quadratini” per vedere a colpo d’occhio quando questo si è verificato (fig3).
I dati necessari devono essere riportati nelle colonne da AC a AG e al max fino alla riga 1001.
Quando la tabella è completa utilizzare il pulsante “Shift up5” che sposta i dati sopra liberando le celle per i nuovi valori.
Il pulsante “DATI” serve per posizionarsi rapidamente in fondo alla tabella dati, con i pulsanti “Graf.” si ritorna ai grafici.
Il pulsante “Aggiorna” preleva da internet i dati storici disponibili per un eventuale inserimento con un copia/incolla alla tabella dati (fig4).

Purtroppo anche zippando il file excel supero i 512kb e non è permesso allegarlo direttamente.
Non esendo molto pratico dei vari siti di upload e condivisione... ho cercato il primo che capita provando solo che la cosa funzionasse (ci vuole un po di pazienza per il download).
Il file si chiama: Dev_Std_4.zip
Questo è il link:
http://depositfiles.com/files/mc224n1o6

Gurdando il grafico con la DS delle MIBO mensili si nota come nelle ultime 5 scadenze non si è mai superato il valore di 1 deviazione standard.
Una strategia tipo strangle o iron condor, impostata a inizio mese borsistico sui livelli indicati, in questo caso sarebbe andata a buon fine senza modifiche.
Sulla scad. FEB i livelli si trovano a circa 16850 e 14440, però il range tra i due livelli si è accorciato rispetto ai precedenti.

si, la volatilità utilizzata nel grafico a scadenze mensili passa dal 48,3% per i livelli tracciati in data 19/8 (le successive sono 44,4% - 41,8% - 45,9% - 41,8%) fino a un 26,7% nel calcolo del canale attuale.

Allego tabella con l'analisi dei risultati annui (dal 2001 sul MIB) per i valori DS con il sistema "Garcia".
Ovviamente la vola utilizzata nei calcoli dei livelli è quella storica (normalmente inferiore alla IV).
Quest'anno, nei 7 casi in cui si è entrati con il future (1,25 DS), si è verificata l'uscita di posizione 4 volte (1,75 DS).

livio ha scritto:Gurdando il grafico con la DS delle MIBO mensili si nota come nelle ultime 5 scadenze non si è mai superato il valore di 1 deviazione standard.
Una strategia tipo strangle o iron condor, impostata a inizio mese borsistico sui livelli indicati, in questo caso sarebbe andata a buon fine senza modifiche.
Sulla scad. FEB i livelli si trovano a circa 16850 e 14440, però il range tra i due livelli si è accorciato rispetto ai precedenti.

Mi fa piacere avere conferme ad uno studio che avevo avviato con strumenti più rudimentali di excel ma che portano allo stesso risultato.
Sono pochissimi i casi negli ultimi anni che viene superata la deviazione ed è effetivamente possibile " prevedere il futuro"
Per fare questo ho studiato degli aggiustamenti ai valori statitici da apportare in maniera dinamica.

Uno dei problemi è la gestione di queste informazioni: ti fideresti a vendere una call a 16850 e poi non apportare modifiche anche quando l'indice arriva a 16840 abituato a rollare ben prima ?

Dai risultati ho visto che con DS=1 si ha circa il 76% di probabilità di non essere toccati (134 scadenze mensili dal 2001).
Il problema è sempre quello dell'evento contrario, anche se questo si presenta "solo" il 24% delle volte, sono sempre necessarie delle regole che permettano di gestire la situazione nel modo più conveniente.