Il software della volatilità implicita
Inviato: 03/11/2011, 23:51
Dopo aver postato il mio primo programma nella sezione "Money Management" passo adesso ad un programmino sperimentale (sono benvenute pertanto critiche, consigli e segnalazioni di errori) che calcola la volatilità implicita.
Il programma fa le seguenti cose:
1) scarica da yahoo finance lo storico delle chiusure del sottostante;
2) grafica i movimenti del sottostante degli ultimi 31 giorni
3) calcola automaticamente la volatilità storica e la inserisce nella corrispondente textbox
4) estrae il valore di chiusura del sottostante dall'ultima seduta di borsa (ndr. da yahoo quello del giorno precedente)
inserendo:
1) lo strike
2) la data di scadenza dell'opzione
3) il tipo di opzione scelta
permette di calcolare il prezzo dell'opzione e tutti i valori delle greche, premendo il pulsante "calcola".
Spero possa esservi utile, ciao a tutto il forum
Enrico.
Il programma fa le seguenti cose:
1) scarica da yahoo finance lo storico delle chiusure del sottostante;
2) grafica i movimenti del sottostante degli ultimi 31 giorni
3) calcola automaticamente la volatilità storica e la inserisce nella corrispondente textbox
4) estrae il valore di chiusura del sottostante dall'ultima seduta di borsa (ndr. da yahoo quello del giorno precedente)
inserendo:
1) lo strike
2) la data di scadenza dell'opzione
3) il tipo di opzione scelta
permette di calcolare il prezzo dell'opzione e tutti i valori delle greche, premendo il pulsante "calcola".
Spero possa esservi utile, ciao a tutto il forum
Enrico.