A proposito di Deviazione standard

Noterete che, grazie all’allungamento delle colonne nel foglio “Dati” che vi ho raccomandato nei post precedenti, i livelli appaiono anche per il mese in corso, fino al giorno di scadenza.
Un accorgimento utile, che serve per rendersi immediatamente conto di come si sta muovendo il mercato, per avere all’istante il polso della situazione ed eventualmente prendere provvedimenti.

Durante il mese in corso l’indice FtseMib non si è mai pericolosamente avvicinato ai livelli indicati. Partendo dunque dal presupposto che i livelli di intervento siano quelli qui riportati, e che su questi livelli si sia imbastita una strategia, possiamo stare tranquilli.

Qui, invece, è successo qualcosa. La prima deviazione standard è stata violata. Notate l’accelerazione al ribasso del sottostante che va immediatamente a toccare il livello successivo per poi rimbalzare.

Praticamente la stessa cosa succede qui:

Tutto qui? No. Oltre alla visualizzazione delle deviazioni standard, il programma fornisce informazioni sul numero di volte in cui proprio quei livelli risultano violati a scadenza, consentendo con ciò la realizzazione di una serie di statistiche.

Mi spiego con un esempio. Supponiamo che voglia sapere il numero di volte in cui il sottostante ha chiuso al di sotto della prima deviazione standard nell’ultimo anno. E sapere inoltre fin dove si è spinto una volta violato quel livello.

Procedo nel modo seguente.
Stabilisco anzitutto il periodo da analizzare nella finestra a sinistra (per una migliore visualizzazione del grafico, fisso anche il passo degli assi X e Y).

Passo nella finestra di destra dove, nella casella corrispondente al primo livello low, digito 1 (una deviazione standard).
Nelle altre caselle digito 99 – vale a dire valori impossibili - solo per avere un grafico per quanto possibile “pulito”.

Questo è il risultato.

La risposta che mi viene fornita è chiara: nel corso degli ultimi 12 mesi sono quattro le volte in cui il mercato ha chiuso sotto alla deviazione standard indicata.

Bene. Ora voglio sapere fin dove si è spinto il mercato in queste quattro occasioni.
A livello visivo il grafico mi aiuta ma intendo avere delle certezze per cui devo inserire un secondo livello. Opto per 2 deviazioni standard.

Dall’immagine appare chiaro che, nel corso degli ultimi 12 mesi, le quotazioni del FtseMib non abbiano mai superato le due deviazioni standard.

Potremmo essere ancora più precisi e, per esempio, digitare 1,5 per visualizzare sul grafico una deviazione standard e mezzo.
Il programma ci darebbe importanti informazioni: su quattro escursioni oltre la prima deviazione standard, per due volte il FtseMib si è fermato prima di una deviazione standard e mezzo. Altrettanto volte ha superato questo livello senza mai tuttavia toccare le due deviazioni standard.