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scadenza delle opzioni

In questo spazio vengono discussi argomenti semplici che riguardano soprattutto chi è alle prime armi
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ENZO198000

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scadenza delle opzioni

Messaggio30/03/2012, 2:22

salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ?????? :33

:thanks
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plinor

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Re: scadenza delle opzioni

Messaggio30/03/2012, 13:52

ENZO198000 ha scritto:salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ?????? :33

:thanks


Ti può aiutare a pensare alle greche come a € o $ che incassi ogni giorno.
Ad esempio se il decadimento temporale del prezzo dell'opzione aumenta man mano che ci si avvicina a scadenza, allora sei sicuro che col passare del tempo il theta aumenta e, con le vendute, se sei dalla parte giusta ......il tuo conto corrente cresce. :32

prova a fare dei test usando il software che trovi a questo link:
viewtopic.php?f=11&t=135
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ENZO198000

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Re: scadenza delle opzioni

Messaggio01/04/2012, 16:53

plinor ha scritto:
ENZO198000 ha scritto:salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ?????? :33

:thanks


Ti può aiutare a pensare alle greche come a € o $ che incassi ogni giorno.
Ad esempio se il decadimento temporale del prezzo dell'opzione aumenta man mano che ci si avvicina a scadenza, allora sei sicuro che col passare del tempo il theta aumenta e, con le vendute, se sei dalla parte giusta ......il tuo conto corrente cresce. :32

prova a fare dei test usando il software che trovi a questo link:
viewtopic.php?f=11&t=135


:OK ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ??????????? :thanks
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livio

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Re: scadenza delle opzioni

Messaggio01/04/2012, 18:38

ENZO198000 ha scritto: :OK ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ??????????? :thanks


Per il delta bisogna considerare la moneyless dell'opzione.
Intanto delimitiamo il campo di variazione per il delta di una put venduta tra 0 e 1.
Quindi a scadenza una put OTM sarà = 0 mentre se ITM sarà = 1.
Adesso decidi tu, in base alla put venduta, se avrai con il trascorrere del tempo un delta in diminuizione o in aumento.

Per il gamma, secondo te una short put avrà un valore positivo o negativo? (tanto poi a scadenza sarà nullo... :23 )
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ENZO198000

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Re: scadenza delle opzioni

Messaggio01/04/2012, 19:33

livio ha scritto:
ENZO198000 ha scritto: :OK ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ??????????? :thanks


Per il delta bisogna considerare la moneyless dell'opzione.
Intanto delimitiamo il campo di variazione per il delta di una put venduta tra 0 e 1.
Quindi a scadenza una put OTM sarà = 0 mentre se ITM sarà = 1.
Adesso decidi tu, in base alla put venduta, se avrai con il trascorrere del tempo un delta in diminuizione o in aumento.

Per il gamma, secondo te una short put avrà un valore positivo o negativo? (tanto poi a scadenza sarà nullo... :23 )


grazie tante hai risposto in pieno alla mia domanda :13 :14 :34 :) mi sono levato questo dubbio :) :thanks

il gamma in una put venduta è NEGATIVO ;) ;) ;) ;) ;)

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