La cassetta degli attrezzi

E' disponibile uno "scarica dati" per il Dax ?

Come promesso ecco un comodo Calcolatore del prezzo teorico delle Opzioni e delle Greche.
E' possibile variare sia il tempo che il prezzo per vedere come si modificano le variabili in gioco.

Abbinatelo con i livelli di Garcia per calcolarvi i valori di prezzo dell'opzione sia essa Call o la Put che dovrebbe assumere quando li tocca.

Ciao Antonio.
Ho provato a scaricare il Calcolatore e volevo chiederti, sempre che tu possa perché immagino che hai già poco tempo, questi dettagli che per chiarezza ho riportato sull'immagine allegata
Grazie e buon trade.

Come promesso ecco un comodo Calcolatore del prezzo teorico delle Opzioni e delle Greche.
E' possibile variare sia il tempo che il prezzo per vedere come si modificano le variabili in gioco.

Abbinatelo con i livelli di Garcia per calcolarvi i valori di prezzo dell'opzione sia essa Call o la Put che dovrebbe assumere quando li tocca.

Ciao Antonio.
Ho provato a scaricare il Calcolatore e volevo chiederti, sempre che tu possa perché immagino che hai già poco tempo, questi dettagli che per chiarezza ho riportato sull'immagine allegata
Grazie e buon trade.

1° Domanda
Per far funzionare il programma con un indice sotto 16000 basta inserire nella Cella C6 la formula: =C7-5000+F2
2° Domanda
Lo strike price indica il prezzo a cui tu compri o vendi il diritto di opzione ed è standardizzato. Le Mibo – per esempio – vanno con un passo di 250 punti. Quindi ci saranno strike 15000, 15250, 15500 e così via.
3° Domanda
Devi inserire il tasso privo di rischio (in genere si mette tasso Euribor a 6 mesi)
4° Domanda
Dato che è un simulatore può prezzare anche i Covered Warrant che presentano specifici multipli (per esempio 0,001 etc.) per le opzioni – comprese quelle quotate dall’Eurex il multiplo è sempre 1.

1° Domanda
Per far funzionare il programma con un indice sotto 16000 basta inserire nella Cella C6 la formula: =C7-5000+F2
2° Domanda
Lo strike price indica il prezzo a cui tu compri o vendi il diritto di opzione ed è standardizzato. Le Mibo – per esempio – vanno con un passo di 250 punti. Quindi ci saranno strike 15000, 15250, 15500 e così via.
3° Domanda
Devi inserire il tasso privo di rischio (in genere si mette tasso Euribor a 6 mesi)
4° Domanda
Dato che è un simulatore può prezzare anche i Covered Warrant che presentano specifici multipli (per esempio 0,001 etc.) per le opzioni – comprese quelle quotate dall’Eurex il multiplo è sempre 1.

ok, grazie delle risposte. L'Euribor a 6 mesi proprio non l'avevo connsiderato.

Accolta la richiesta di Nick. Sul foglio dello scarico degli OI, oltre a tutti i dati relativi alle opzioni è possibile scaricare anche quelli relativi al future.

Ciao Antonio, non è che riesci a trovare un secondo di tempo per aggiornare il tuo mitico programma per il mese di dicembre?

Accolta la richiesta di Nick. Sul foglio dello scarico degli OI, oltre a tutti i dati relativi alle opzioni è possibile scaricare anche quelli relativi al future.

Ciao Antonio, non è che riesci a trovare un secondo di tempo per aggiornare il tuo mitico programma per il mese di dicembre?

Volentieri ma purtroppo non dipende da me... ma dalla borsa italiana che non rende disponibili gli strike ...250
Il programma serve anche a me per lo scarico dei dati.

Anche sulla piattaforma IWBank gli strike 250 sono già disponibili, mentre ancora non si vedono sul sito di Borsa Italiana.

Finalmente la borsa italiana si è decisa a mettere gli strike …250, per cui – come promesso – rendo disponibile il file Excel.

Ricordo che questo programma fa le seguenti cose:

• Va sul sito della borsa italiana e si scarica rispettivamente i prezzi di chiusura, gli open interest, i volumi di contrattazione e le volatilità implicite delle opzioni Call e Put del mese di Dicembre.
  
  
• Calcola la volatilità implicita media ponderata sulle Call e sulle Put e ne fa il rapporto P/C.
  Questa ci serve per calcolarci i livelli di Garcia giornalieri.
  
  
• Crea il grafico dei volumi di scambio della giornata.
  
  
• Crea lo skew di volatilità implicita.

grazie AZ, io approfitto

grande Az, approfittiamo tutti a piene mani