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Grazie dei consigli, anche se in verità non saprei come modificare le celle che mi hai segnalato ...

A proposito della vola ponderata, come si può ricavare, in alternativa ?

Può essere validamente sostituita dalla vola ATM delle 17,30 secondo te ?

Qualcuno applica il garcia al dax ? E sa darmi degli input ?

Grazie

carlolanzerotti ha scritto:Grazie dei consigli, anche se in verità non saprei come modificare le celle che mi hai segnalato ...

A proposito della vola ponderata, come si può ricavare, in alternativa ?

Può essere validamente sostituita dalla vola ATM delle 17,30 secondo te ?

La volatilità media ponderata con i volumi di contrattazione giornalieri è meglio… in mancanza certo che si può utilizzare la volatilità implicita battuta dalle Call e Put ATM

jumpy ha scritto:Qualcuno applica il garcia al dax ? E sa darmi degli input ?

Grazie

Nella cassetta degli attrezzi è presente il foglio Excel... basta inserire la chiusura e la Volatilità implicita del Dax...

AZ13 ha scritto:

jumpy ha scritto:Qualcuno applica il garcia al dax ? E sa darmi degli input ?

Grazie

Nella cassetta degli attrezzi è presente il foglio Excel... basta inserire la chiusura e la Volatilità implicita del Dax...

Scusami Antonio, approfitto ancora della tua disponibilità.
la chiusura del dax delle 22.00 o delle 17.30?
La volatilità implicita delle put atm?
o la volatilita implicita media ponderata delle put e delle call?
Grazie e scusa

Mi ponevo il quesito quale volatilità utilizzare perchè se vai al file garcia, viene richiesto l'inserimento della
volatilità implicita ponderata delle put e delle call per poter calcolare i livelli, che ricavo per il FTSEMIB dal file "SCARICADATINOVEMBRE OI", di cui chiedo conferma sulla bontà del mio modus operandi ai maestri
In caso di risposta affermativa nell'utilizzo della volatilità implicita ponderata la richiesta è dove poter ricevere
i dati o come poterla calcolare per il dax o il bund.

jumpy ha scritto:Mi ponevo il quesito quale volatilità utilizzare perchè se vai al file garcia, viene richiesto l'inserimento della
volatilità implicita ponderata delle put e delle call per poter calcolare i livelli, che ricavo per il FTSEMIB dal file "SCARICADATINOVEMBRE OI", di cui chiedo conferma sulla bontà del mio modus operandi ai maestri
In caso di risposta affermativa nell'utilizzo della volatilità implicita ponderata la richiesta è dove poter ricevere
i dati o come poterla calcolare per il dax o il bund.

Mi permetto di risponderti io dicendo come lo applico, ma sopratutto perchè.
Come ha scritto Antonio utilizzare la volatilità ponderata di put e call ti dà livelli un pò più precisi, ma si parla solo di pochi tick di differenza. Io da parte mia non dò grandissima importanza alla precisione millimetrica calcolata con la volatilità ponderata o con quella più approssimativa della semplice volatilità atm (che è poi quella che uso io) ma utilizzo il garcia come un sistema che mi dà nella disciplina il vero valore aggiunto.
Operare sulle intermittenze e controtrend è la cosa più facile da fare. Il difficile viene quando il nostro delta, ovvero il nostro portafoglio non va più dalla parte desiderata ed è a quel punto che i livelli garcia di ingresso future mi servono contemporaneamente per boxare una perdita e addirittura a volte di uscirne in guadagno. Prima, quando mi trovavo dalla parte sbagliata, mi capitava spesso di intervenire con difficilissimi e dolorosi stop loss se non addirittura di lasciar correre le perdite confidando nella "speranza", nell'analisi tecnica, nelle divergenze che andavo a cercare di proposito perchè mi confermassero che ero io dalla parte della ragione ed era il mercato che stava sbagliando, ma ahimè, sono stato spesso punito
Il trading con il garcia è una macchina da guerra.

Il Feroce Saladino ha scritto:

jumpy ha scritto:Mi ponevo il quesito quale volatilità utilizzare perchè se vai al file garcia, viene richiesto l'inserimento della
volatilità implicita ponderata delle put e delle call per poter calcolare i livelli, che ricavo per il FTSEMIB dal file "SCARICADATINOVEMBRE OI", di cui chiedo conferma sulla bontà del mio modus operandi ai maestri
In caso di risposta affermativa nell'utilizzo della volatilità implicita ponderata la richiesta è dove poter ricevere
i dati o come poterla calcolare per il dax o il bund.

Mi permetto di risponderti io dicendo come lo applico, ma sopratutto perchè.
Come ha scritto Antonio utilizzare la volatilità ponderata di put e call ti dà livelli un pò più precisi, ma si parla solo di pochi tick di differenza. Io da parte mia non dò grandissima importanza alla precisione millimetrica calcolata con la volatilità ponderata o con quella più approssimativa della semplice volatilità atm (che è poi quella che uso io) ma utilizzo il garcia come un sistema che mi dà nella disciplina il vero valore aggiunto.
Operare sulle intermittenze e controtrend è la cosa più facile da fare. Il difficile viene quando il nostro delta, ovvero il nostro portafoglio non va più dalla parte desiderata ed è a quel punto che i livelli garcia di ingresso future mi servono contemporaneamente per boxare una perdita e addirittura a volte di uscirne in guadagno. Prima, quando mi trovavo dalla parte sbagliata, mi capitava spesso di intervenire con difficilissimi e dolorosi stop loss se non addirittura di lasciar correre le perdite confidando nella "speranza", nell'analisi tecnica, nelle divergenze che andavo a cercare di proposito perchè mi confermassero che ero io dalla parte della ragione ed era il mercato che stava sbagliando, ma ahimè, sono stato spesso punito
Il trading con il garcia è una macchina da guerra.

TI RINGRAZIO PER LA RISPOSTA,
E' DA QUANDO HO APERTO IL FILE GARCIA CHE FACCIO LE ORE PICCOLE DI NOTTE PER CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO, CONCORDO SU QUANTO AFFERMI CHE SICURAMENTE E' UN SISTEMA CHE TI DA UN VERO METODO DI ENTRATA A MERCATO.
TU UTILIZZI SOLO LA VOLATILITA' ATM DELLE PUT O ANCHE DELLE CALL?
BISOGNA MODIFICARE QUALCOSA PER IL RAPPORTO TRA LE OPZIONI E IL FUTURE (IL DAX 1 FUTURE OGNI 5 OPZIONI MENTRE IL FTMIB 1 FUTURE OGNI 2 OPZIONI O LO ESTOXX50 1 FUTURE PER OGNI OPZIONE)?
NON RIESCO A CAPIRE COME UTILIZZI I LIVELLI GARCIA PER BOXARE UNA PERDITA
Scusa per le numerose domande ma questo sistema mi ha proprio affascinato, grazie per la pazienza.

jumpy ha scritto:
TI RINGRAZIO PER LA RISPOSTA,
E' DA QUANDO HO APERTO IL FILE GARCIA CHE FACCIO LE ORE PICCOLE DI NOTTE PER CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO, CONCORDO SU QUANTO AFFERMI CHE SICURAMENTE E' UN SISTEMA CHE TI DA UN VERO METODO DI ENTRATA A MERCATO.
TU UTILIZZI SOLO LA VOLATILITA' ATM DELLE PUT O ANCHE DELLE CALL?
BISOGNA MODIFICARE QUALCOSA PER IL RAPPORTO TRA LE OPZIONI E IL FUTURE (IL DAX 1 FUTURE OGNI 5 OPZIONI MENTRE IL FTMIB 1 FUTURE OGNI 2 OPZIONI O LO ESTOXX50 1 FUTURE PER OGNI OPZIONE)?
NON RIESCO A CAPIRE COME UTILIZZI I LIVELLI GARCIA PER BOXARE UNA PERDITA
Scusa per le numerose domande ma questo sistema mi ha proprio affascinato, grazie per la pazienza.

Presto apriremo un tread dal titolo "Garcia e i suoli livelli" interamente dedicato a questo mentodo.

Come promesso ecco un comodo Calcolatore del prezzo teorico delle Opzioni e delle Greche.
E' possibile variare sia il tempo che il prezzo per vedere come si modificano le variabili in gioco.

Abbinatelo con i livelli di Garcia per calcolarvi i valori di prezzo dell'opzione sia essa Call o la Put che dovrebbe assumere quando li tocca.