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AZ13 ha scritto:Ecco il nuovo file Excel per il mese di febbraio per lo scarico dei dati per quanto riguarda le opzioni Mibo.

Ricordo brevemente che questo programma fa le seguenti cose:

• Va sul sito della borsa italiana e si scarica rispettivamente i prezzi di chiusura, gli open interest, i volumi di contrattazione e le volatilità implicite delle opzioni Call e Put del mese di Febbraio.
  
• Calcola la volatilità implicita media ponderata sulle Call e sulle Put e ne fa il rapporto P/C.
  
  Questa ci serve per calcolarci i livelli di Garcia giornalieri.
  
• Crea il grafico dei volumi di scambio della giornata.
  
  
• Crea lo skew di volatilità implicita.

Ciao Antonio,

come ogni sera aggiorno il tuo file x calcolarmi le vola ponderate x il giorno successivo.

Notavo che nel file excel, per ogni strike, la volatilità implicita delle call e delle put sono uguali. Non dovrebbero essere diverse? Tanto è che la skew che calcoli è una curva unica.

E' un approssimazione derivante dai dati che scarichi da borsa italiana?

Grazie.

Nick ha scritto:
Ciao Antonio,

come ogni sera aggiorno il tuo file x calcolarmi le vola ponderate x il giorno successivo.

Notavo che nel file excel, per ogni strike, la volatilità implicita delle call e delle put sono uguali. Non dovrebbero essere diverse? Tanto è che la skew che calcoli è una curva unica.

E' un approssimazione derivante dai dati che scarichi da borsa italiana?

Grazie.

Ciao Nick. Lo skew è unico altrimenti esisterebbero delle situazioni di arbitraggio attraverso la nota formula della Put-Call Parity.
Questo ci fa capire – tra l’altro – il motivo per cui le Call ITM prezzano un volatilità implicita simile a quella delle Put OTM.
Per esempio la Put 14000 prezza una volatilità implicita simile a quella della Call 14000. Ma mentre per le Put OTM è giustificata dal fatto che i mercati a ribasso si muovono in modo più repentino, non lo è per le Call ITM.
Da un punto di vista operativo è sempre meglio cercare di vendere le Call ITM in quanto prezzano una volatilità implicita diciamo “artefatta” e astenersi possibilmente dal vendere le Put OTM in particolare se scoperte.

AZ13 ha scritto:

Nick ha scritto:
Ciao Antonio,

come ogni sera aggiorno il tuo file x calcolarmi le vola ponderate x il giorno successivo.

Notavo che nel file excel, per ogni strike, la volatilità implicita delle call e delle put sono uguali. Non dovrebbero essere diverse? Tanto è che la skew che calcoli è una curva unica.

E' un approssimazione derivante dai dati che scarichi da borsa italiana?

Grazie.

Ciao Nick. Lo skew è unico altrimenti esisterebbero delle situazioni di arbitraggio attraverso la nota formula della Put-Call Parity.
Questo ci fa capire – tra l’altro – il motivo per cui le Call ITM prezzano un volatilità implicita simile a quella delle Put OTM.
Per esempio la Put 14000 prezza una volatilità implicita simile a quella della Call 14000. Ma mentre per le Put OTM è giustificata dal fatto che i mercati a ribasso si muovono in modo più repentino, non lo è per le Call ITM.
Da un punto di vista operativo è sempre meglio cercare di vendere le Call ITM in quanto prezzano una volatilità implicita diciamo “artefatta” e astenersi possibilmente dal vendere le Put OTM in particolare se scoperte.

Grazie del celere chiarimento Antonio, sei sempre cortesissimo.

Ecco il programma Covered Call Calculator.xls spiegato e utilizzato nel 3D "Sistemi a cancellazione"

Come va utilizzato il programma:

All’inizio il programma appare vuoto ci sono i due esempi riferiti ad Eni che possono essere ripresi e inseriti nelle celle a destra.

Le celle colorate sono protette per evitare la sovrascrittura delle formule inserite.

Ma naturalmente ognuno potrà mettere i titoli che vuole… anche quelli americani.

AZ13 ha scritto:Ecco il programma Covered Call Calculator.xls spiegato e utilizzato nel 3D "Sistemi a cancellazione"

Grazie Antonio.
Buona giornata.

LightMan ha scritto:Questo è un esempio di come scaricare i dati dall 'eurex e creare un grafico di OI differenziale

qualcuno mi può aiutare ad utilizzare questo file?...mi serve aggiornare la query...ho provato e non funziona più il file
questo poi lo dovrei utilizzare per calcolare la deviazione standard e la volatilità implicita
si trova in prima pagina
mi interessa creare file bund e stoxx grazie a chi lo sa fare

Ho unito in un unico file i lavori di AZ13 e di Livio sul sistema Garcia e sul calcolo del valore teorico delle opzioni.

In un unico file avete i vari livelli e il prezzo teorico dell'opzione su tutti i livelli.
Il file è ottimizzato per avere come sottostante l'EuroStoxx50 ma può essere adattato facilmente.
Se a qualcuno serve qualche sottostante diverso chieda pure.

ArcaTaurus ha scritto:Ho unito in un unico file i lavori di AZ13 e di Livio sul sistema Garcia e sul calcolo del valore teorico delle opzioni.

In un unico file avete i vari livelli e il prezzo teorico dell'opzione su tutti i livelli.
Il file è ottimizzato per avere come sottostante l'EuroStoxx50 ma può essere adattato facilmente.
Se a qualcuno serve qualche sottostante diverso chieda pure.

Ottimo ed abbondante, grazie mille ArcaTaurus.

ArcaTaurus ha scritto:Ho unito in un unico file i lavori di AZ13 e di Livio sul sistema Garcia e sul calcolo del valore teorico delle opzioni.

In un unico file avete i vari livelli e il prezzo teorico dell'opzione su tutti i livelli.
Il file è ottimizzato per avere come sottostante l'EuroStoxx50 ma può essere adattato facilmente.
Se a qualcuno serve qualche sottostante diverso chieda pure.

Ottimo lavoro, Grazie.