Re: La volatilità
Inviato: 19/07/2013, 23:12
La VIp secondo la CH dell'Eurex (1)
Riprendiamo la nostra cartella di lavoro ed osserviamo il risultato delle query per mezzo delle quali sono stati acquisiti i dati della chain di agosto sullo Stoxx 50.
L'immagine che segue mostra il foglio inerente il lato call:
la colonna N illustra quanto già anticipato. Si tratta del prezzo di chiusura calcolato dall'Eurex Clearing AG successivamente al termine giornaliero delle negoziazioni (ovvero, dopo le 17:30).
Ne omettiamo la figura ma, evidentemente, un'analoga informazione sarà presente sul lato put.
Riprendiamo la nostra cartella di lavoro ed osserviamo il risultato delle query per mezzo delle quali sono stati acquisiti i dati della chain di agosto sullo Stoxx 50.
L'immagine che segue mostra il foglio inerente il lato call:
la colonna N illustra quanto già anticipato. Si tratta del prezzo di chiusura calcolato dall'Eurex Clearing AG successivamente al termine giornaliero delle negoziazioni (ovvero, dopo le 17:30).
Ne omettiamo la figura ma, evidentemente, un'analoga informazione sarà presente sul lato put.