Re: Il vomma
Inviato: 02/07/2013, 22:25
Il calcolo del vomma (1)
Ora cercheremo di calcolare il vomma e, soprattutto, di spiegarne le caratteristiche dinamiche. Ciò, soprattutto, per poterlo inquadrare all'interno di una strategia (soprattutto di volatilità).
Per prima cosa occorre che io faccia una rapida incursione nel modello B&S (Black & Scholes). Il motivo è che per calcolare il vomma ci dobbiamo costruire specifiche funzioni excel.
Ora cercheremo di calcolare il vomma e, soprattutto, di spiegarne le caratteristiche dinamiche. Ciò, soprattutto, per poterlo inquadrare all'interno di una strategia (soprattutto di volatilità).
Per prima cosa occorre che io faccia una rapida incursione nel modello B&S (Black & Scholes). Il motivo è che per calcolare il vomma ci dobbiamo costruire specifiche funzioni excel.