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Risk-free rate e dividend yield

In questo spazio vengono discussi argomenti semplici che riguardano soprattutto chi è alle prime armi
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to.cris

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Risk-free rate e dividend yield

Messaggio17/07/2014, 10:17

Salve,
Se ho la serie storica dell'indice FTSE MIB (prezzi di chiusura giornalieri) come faccio a calcolare il risk-free rate e il dividend yield per poterlo sostituire nella formula di b&S? Ho bisogno di altre informazioni per poter calcolare questi due parametri?
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to.cris

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Re: Risk-free rate e dividend yield

Messaggio17/07/2014, 12:56

Se qualcuno può aiutarmi ve ne sarei grato. E' urgente!!!!!!!!!!
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to.cris

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Re: Risk-free rate e dividend yield

Messaggio18/07/2014, 12:04

possibile che nessuno sappia darmi una risposta?
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livio

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Re: Risk-free rate e dividend yield

Messaggio18/07/2014, 17:58

Forse quei valori si potranno "estrarre" dai prezzi del future + che dall'indice.
Se il tuo è un problema "scolastico" non ho una risposta precisa.
Se invece è solo un problema di tipo pratico io lo risolvo così (mi serve x le opzioni):
- risk free rate: utilizzo come riferimento il tasso Euribor a 3 / 6 mesi
- dividend yeld: o si conosce il valore dei dividendi del periodo considerato o, per quanto mi riguarda, lo determino utilizzando la "put/call parity" (tra sottostante e opzioni).
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to.cris

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Re: Risk-free rate e dividend yield

Messaggio18/07/2014, 22:45

Ciao livio. Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Non è un problema di tipo scolastico ma di tipo pratico. Ho i prezzi delle opzioni call MIBO con diversi strike e diverse scadenze nell'anno 2008.
Per quanto riguarda il risk free rate hai detto che usi l'euribor. Quindi se ho una call che scade tra un mese una che scade tra due e un'altra che scade tra sei posso usare sempre l'euribor a 6 mesi, oppure devo cambiare il risk free rate a ogni scadenza dell'opzione?
Per il dividend yield non ho il prezzo delle opzioni, quindi potrei come hai detto tu risalirci tramite il future. In tal caso sai come si fa?
grazie ancora
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to.cris

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Re: Risk-free rate e dividend yield

Messaggio27/07/2014, 12:10

Nessuno sa darmi una risposta???? Nessuno si occupa di tali argomenti??

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