Questa modalità di calcolo risulta chiaramente sbagliata e te lo dimostro attraverso un semplice esempio:
Supponiamo di avere una distribuzione con due picchi di volume molto simili e differenti fra loro di pochissimi volumi di scambio, una situazione che capita abbastanza di frequente nelle distribuzioni di volumi, quella che in statistica si definisce distribuzione bi-modale.
Ora, seguendo la logica indicata nel link e cioè quella del POC o del PVP e calcolando la Value Area intorno a uno dei due picchi, questa tecnica di calcolo ci obbligherebbe ad estromettere buona parte dei volumi sviluppati in prossimità del secondo picco di volume leggermente inferiore al picco principale, commettendo un errore concettualmente sbagliato sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista pratico in quanto porta a prendere delle decisioni fuorvianti.
Per esempio questi due valori molto importanti ai fini operativi vengono completamente stravolti.
Value Area High (
VAH) – Il livello di prezzo più alto all'interno dell'area del valore.
Value Area Low (
VAL) – Il livello di prezzo più basso all'interno dell'area del valore.
ERRATA1.png
GIUSTA2.png
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