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Volume Profile

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Biagi

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Volume Profile

Messaggio25/09/2021, 10:56

Caro Antonio in considerazione della tua competenza e disponibilità ti chiedo la cortesia di indicarmi qual è il modo più adeguato per calcolare la Value Area del Volume Profile e nello specifico qual è il valore centrale di partenza. Questo perchè alcuni utilizzano il livello di prezzo col maggior volume (PVP), che se non erro dovrebbe rappresentare la Moda della distribuzione, altri il VWAP, la media ponderata dei prezzi.
Da profano credo che il VWAP sia il valore più logico da cui partire se voglio analizzare la concentrazione di una distribuzione, tuttavia non essendo competente chiedo un tuo cortese aiuto.
Ti ringrazio
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AZ13

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Re: Volume Profile

Messaggio27/09/2021, 13:02

Biagi ha scritto:Caro Antonio in considerazione della tua competenza e disponibilità ti chiedo la cortesia di indicarmi qual è il modo più adeguato per calcolare la Value Area del Volume Profile e nello specifico qual è il valore centrale di partenza. Questo perchè alcuni utilizzano il livello di prezzo col maggior volume (PVP), che se non erro dovrebbe rappresentare la Moda della distribuzione, altri il VWAP, la media ponderata dei prezzi.
Da profano credo che il VWAP sia il valore più logico da cui partire se voglio analizzare la concentrazione di una distribuzione, tuttavia non essendo competente chiedo un tuo cortese aiuto.
Ti ringrazio


Non ci sono dubbi! Per calcolare l’Area di Valore bisogna partire non dal punto in cui c’è maggiore persistenza dei volumi ossia il POC (di derivazione Market Profile) o PVP (Peak of Volume at Price) ma dal punto in cui i volumi dei compratori si equivalgono al volume dei venditori e quindi dal VWAP.

Del resto basta fare riferimento al concetto statistico di distribuzione normale in cui il 68,27% dei valori sono contenuti tra +/- una Deviazione standard dalla media e non dalla moda.
Spesso capita, nelle distribuzioni simmetriche, che VWAP e PVP coincidano e solo in questi casi l’Area di Valore calcolata con il PVP coincide con quella calcolata con il VWAP.
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Biagi

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Re: Volume Profile

Messaggio27/09/2021, 14:37

Grazie Antonio per chiarezza e sintesi.

In verità il mio dubbio è sorto leggendo questo:

https://www.tradingview.com/support/sol ... e-profile/
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AZ13

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Re: Volume Profile

Messaggio27/09/2021, 14:55

Biagi ha scritto:Grazie Antonio per chiarezza e sintesi.

In verità il mio dubbio è sorto leggendo questo:

https://www.tradingview.com/support/sol ... e-profile/


Questa modalità di calcolo risulta chiaramente sbagliata e te lo dimostro attraverso un semplice esempio:

Supponiamo di avere una distribuzione con due picchi di volume molto simili e differenti fra loro di pochissimi volumi di scambio, una situazione che capita abbastanza di frequente nelle distribuzioni di volumi, quella che in statistica si definisce distribuzione bi-modale.

Ora, seguendo la logica indicata nel link e cioè quella del POC o del PVP e calcolando la Value Area intorno a uno dei due picchi, questa tecnica di calcolo ci obbligherebbe ad estromettere buona parte dei volumi sviluppati in prossimità del secondo picco di volume leggermente inferiore al picco principale, commettendo un errore concettualmente sbagliato sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista pratico in quanto porta a prendere delle decisioni fuorvianti.

Per esempio questi due valori molto importanti ai fini operativi vengono completamente stravolti.

Value Area High (VAH) – Il livello di prezzo più alto all'interno dell'area del valore.
Value Area Low (VAL) – Il livello di prezzo più basso all'interno dell'area del valore.

ERRATA

1.png


GIUSTA


2.png
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Biagi

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Re: Volume Profile

Messaggio27/09/2021, 16:15

Si grazie Antonio per l'ulteriore chiarimento. :33

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