Open Interest e volumi Ftse Mib

Cosa hanno montato da inizio mese?

Qual è la strategia che ne si ricava?

Un range di oscillazione che va da 16.500 a 19.500 e per la volatilità di partenza deve essere considerato un range molto stretto.

Ecco cosa mi diceva la lettura automatica degli Open Interest di ieri. Il metodo è oggettivo.

Ecco cosa mi diceva la lettura automatica degli Open Interest di ieri. Il metodo è oggettivo.

Perdonami Antonio, da dove prendi questa "lettura automatica"?

Ecco cosa mi diceva la lettura automatica degli Open Interest di ieri. Il metodo è oggettivo.

Perdonami Antonio, da dove prendi questa "lettura automatica"?

Dal software Option Market balance concepito molti anni fa e che si è andato sempre più affinando nella lettura degli Open Interest delle opzioni e dei futures.

Situazione Open Interest generale delle Mibo scadenza giugno.
Il range che ci interessa è quello che possiede maggiori probabilità da parte del sottostante di raggiungere alcuni livelli.
Per la verità ci sono alcuni strike di Put deep ITM e Call deep OTM che al momento non consideriamo nella lettura.

Considerando questi dati il crossover si trova a destra del prezzo di chiusura di ieri (17860) ciò significa che la componente delle Put ITM a mercato è maggiore della componente delle Call ITM. La componente di Put OTM è minore della componente di Call OTM. Come impostazione generale il mercato si pone in una situazione ribassista bisogna però considerare che molte di queste posizioni sono state messe a mercato in un periodo precedente quindi sarebbe interessante sapere il comportamento degli operatori da quando effettivamente è partito il mese borsistico di giugno e cioè sapere che cosa ha fatto il mercato in termini di Open Interest dal 15/05/2020.

Questa la distribuzione precisa al momento.

Nell'ambito delle sole Put e delle sole Call abbiamo questa distribuzione percentuale.

Questo è ciò che hanno messo a mercato nel periodo che va dal 15/05/2020 cioè da quando sono scadute le opzioni maggio al 26/05/2020. Otto sedute di borsa.
Cosa notiamo? Beh… Call ITM e pochissime Put ITM. Molte Call OTM e relativamente poche Put OTM.

Direi che è un mercato speculativo a 17.000 punti sono entrati massicciamente con le Call e copertura contestuale con il future long che ha spinto il mercato fino ai prezzi attuali nei pressi di quota 18.000.

Open Interest future. Se gli affianchiamo il movimento avvenuto il 19 maggio sulle opzioni capiamo anche il perché c'è stato un aumento considerevole dell'OI del future. L'indice batteva 17.035 punti.