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AZ13 ha scritto:Questa la strategia che hanno al mercato i venditori di opzioni OTM

Info molto interessanti e spiegate in modo chiaro.
Pensare che c'è gente, su internet, che si fa pagare 100 euri al mese per un servizio nettamente piu scadente rispetto a quello da te offerto gratuitamente su questo sito.

Grz 1000 e continua così.



P.S
Anch'io sono molto interessato a fare il corso. Per favore fammi sapere quando lo farai.

grz 1000

Anticipiamo la lettura degli Open Interest per domani in quanto la seduta di oggi potrebbe essere strategica ai fini di una possibile continuazione del rialzo.

Partimmo da cosa hanno costruito oggi in termini di Open Interest.

Il grafico è abbastanza eloquente: si sono spostati sullo strike 21.000 per quanto riguarda le Call. C’è poi qualche chiusura fisiologica ma niente di significativo sia sulle Call che sulle Put.

Inutile dire che la strategia adottata è una Short Call. Naturalmente qui non stiamo considerando la componente future che è quella che riscontra maggior movimento da quando c’è stato il crollo in seguito alla pandemia.
Anticipo subito che l'OI del future è aumentato e l'aumento è da mettere in relazione alla copertura di due strike di Call: 19.500 e 19.750 entrambi andati ITM.

A livello generale abbiamo questo tipo di distribuzione.
Vedete le due colonne di Call andate ITM? Precisamente le Call 19.500 e 19.750? bene!

Sapete quante Call ITM ci sono adesso su scadenza luglio? 10.052
Sapete invece quante Put ITM ci sono adesso su scadenza luglio? Solo 401

Sapete quante Call OTM ci sono adesso su scadenza luglio? 7.759
Sapete invece quante Put OTM ci sono adesso su scadenza luglio? 21.536

Sono numeri che mettono da parte qualsiasi dubbio circa l’intenzione degli istituzionali, anche se devo dire sinceramente mi sarei aspettato come strategia fatta oggi sulle opzioni un Long Future.

La strategia complessiva considerando le posizioni non coperte è quella che vedete. Rispetto a ieri hanno praticamente eliminato il rischio a rialzo.

Ecco come si è modificata la situazione tra ieri e oggi nei rapporti relativi.
In soldoni è aumentata la componente Put OTM e Call ITM a scapito della componente Call OTM e Put ITM entrambe minoritarie soprattutto quest’ultima quasi assente.

E andiamo finalmente ad analizzare l’andamento del future in termini di Open Interest. Come abbiamo detto c’è stato un aumento per la verità non eclatante.
1.627 pezzi in più. Ma erano un paio di giorni che stavano aumentando. Qualcuno ben informato si è mosso prima.

Mettendo tutti insieme nel calderone questi elementi e interrogando l’algoritmo di previsione ecco cosa risponde il software…

Opzioni Mibo scadenza luglio 2020

Situazione aggiornata al 7 luglio 2020.

La strategia eliminando le posizioni coperte.

Distribuzione % delle categorie di opzioni scadenza luglio