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Attuale strategia sviluppata sullo Stoxx 50

Il 20 luglio lo Stoxx 50 è partito con questa distribuzione delle opzioni separate in base alla loro moneyness

sotto la distribuzione attuale...

Lato Put: aumentata la componente ITM e diminuita nel contempo quella OTM
Lato Call: aumentata la parte Call OTM diminuita quella ITM

fino a quando le cose rimarranno così è difficile che lo stoxx possa riprendere la strada rialzista (al netto dei possibili rimbalzi tecnici come quello che stiamo assistendo oggi)

Questo l’andamento del future con l’istogramma degli Open Interest. La linea rossa tratteggiata si riferisce all’inizio del mese.
Il giorno 29 luglio l’Open Interest del future subisce un’impennata la ragione sta nel fatto che molti operatori sono entrati in copertura in quanto il prezzo ha scavalcato a sinistra il Crossover facendo aumentare la quantità di Put ITM.

Il giorno 30 c’è stato il massimo aumento di Open Interest registrato in un giorno:
202.347 pezzi

Dalla analisi automatica fatta dal software sulle opzioni e sul future dello Stoxx 50 - in base ai dati che sono affluiti nell'ultimo periodo - abbiamo una indicazione di questo tipo: sia i ribassisti che gli ex rialzisti vendono.

Con questi dati non c'è bisogno di altre parole.

Open Interest del 03 agosto 2020

Questi tutti gli OI Mibo scadenza agosto

Questo è quanto fatto nella giornata di ieri.

Si nota che si stanno muovendo vicino al Crossover che funge quindi come una specie di calamita

Trasformando tutti gli Open Interest OTM in strategia otteniamo questa figura. Ai livelli attuali si sta sul picco più alto.

Sceso l'OI del future di 2.688 unità da mettere in relazione alla chiusura di posizioni Short di copertura su questo strumento

La situazione letta direttamente e oggettivamente dal software.

I volumi di Open Interest sulle Mibo scadenza agosto sono molto esigui e quindi non vale la pena effettuare una lettura perché in questo momento potrebbe essere fuorviante i volumi si sono concentrati sul future per le eventuali coperture.
Meglio seguire in questo momento la lettura sullo stoxx50.

Sopra abbiamo la distribuzione completa delle call e delle Put della scadenza front mese
Sotto abbiamo le quantità nette strike per strike.

Primo supporto e resistenza importante sono rispettivamente 3.200 – 3.400 all’interno una zona di neutralità dove è presente sia il crossover si il prezzo e quindi una zona di equilibrio. Questo range di prezzo potrebbe essere utilizzato per sfruttare il decadimento temporale in strutture neutrali Theta positive.