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Analisi degli Open Interest di oggi martedì 1 settembre 2020 sullo Stoxx 50
scadenza settembre

Distribuzione complessiva. La prima cosa che notiamo è il passaggio del prezzo a sinistra del Crossover posto in corrispondenza dello strike 3.300. Già questo di per se rappresenta un cambio di passo nel senso che quando il prezzo è a sinistra del Crossover gli operatori hanno un sentiment negativo. Certo! I due valori sono ancora vicini per cui ancora la situazione al momento non è allarmante, ma abbiamo visto come piano piano le posizioni si stiano modificando e gli schieramenti tendono ad avere una connotazione ribassista abbastanza precisa.

Vediamo la distribuzione di ieri.

Partiamo dalle ITM che secondo me sono più importanti avendo un Delta consistente.

C’è stato un aumento di Put ITM 8.182 a fronte di un aumento più modesto di Call ITM 1.160.
Per le OTM abbiamo una chiusura massiccia di Call sullo strike 3.500 con – 57.593 pezzi e una apertura su strike più centrali per cui il lato Call potremmo classificarlo come rollatura verso il centro. Le Put OTM sono state solo 9.643 quindi poche significative dal punto di vista dei volumi e soprattutto perché spalmate su tutti gli strike

Il cambiamento di passo si coglie soprattutto da questa figura dove si vede come.

Nell'ultimo periodo, accanto a una diminuzione di Call ITM e di Put OTM c’è stato un corrispondente incremento di Call OTM e PUT ITM

Forse la cosa più eclatante che è successa ieri è stato l'aumento consistente di OI sul future +94.134 pezzi ed è stata la variazione più cospicua da quando è partito il mese borsistico di settembre

La lancetta dell’analisi algoritmica degli Open Interest continua a battere sul ribasso…

I pochi volumi sviluppati al momento sulle Mibo troviamo contrassegnati con il numero 1 e 2 le Put ITM aperte in mattinata che come si vede sono quelle più numerose per quanto riguarda le Put che stanno seguendo un pò il solco tracciato dell'analisi degli OI sullo Stoxx 50

Analisi degli Open Interest di oggi mercoledì 2 settembre 2020 sullo Stoxx50
scadenza settembre

La situazione è rimasta invariata.

Open Interest future in leggera diminuzione

Lettura degli Open Interest di oggi giovedì 3 settembre 2020 sullo Stoxx50
scadenza settembre

Come si vede il prezzo è ritornato ampiamente sulla destra del Crossover e quindi con una connotazione rialzista. Dato per scontato il superamento delle strike 3.350 il secondo obiettivo da superare resta 3.400 che è alla portata con i suoi 144.493 contratti di Call rappresenta una resistenza abbastanza tosta da superare per non parlare delle Call posizionate sullo strike 3.500… ma ne riparleremo…

Per il momento possiamo dire che c'è stato un ripensamento degli operatori e al momento stanno scommettendo a rialzo...

Questo è ciò che hanno costruito ieri. Chiuse parecchie Call ATM / OTM apertura di Put OTM spalmate su diversi strike; alla fine quest'ultime sono risultate in aumento di +12.000 contratti mentre le Call complessivamente -34.667 pezzi.

Quindi lo schieramento delle opzioni di ieri è tutto orientato a rialzo.