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Open Interest di oggi Mercoledì 9 settembre 2020 opzioni sull'indice Stoxx 50 scadenza settembre

Partiamo dalla distribuzione generale. Il Crossover è a 3.300 punti e - nell’ultimo periodo - quando il prezzo lo supera o a rialzo o a ribasso non continua nella stessa direzione ma torna quasi sempre sui suoi passi.
Il risultato è un movimento del prezzo del sottostante a cavallo del Crossover con escursioni giornaliere anche di una certa intensità che mantengono la volatilità implicita delle opzioni abbastanza alta.

Ieri c’è stata questa distribuzione

Bilancio delle ITM
Put +6.419
Call -410


Bilancio delle OTM
Put -6.400
Call -19.904

Una giornata di chiusura di posizioni dunque probabilmente per ridurre l'esposizione al Gamma e all'aumento di volatilità dell'ultimo periodo.

Se raffiguriamo la strategia perseguita nella sola giornata di ieri ci accorgiamo che assomiglia a una Long Call

L’Open Interest del future sull'indice Stoxx 50 è salito di 109.988 pezzi a causa delle coperture in seguito al superamento in basso del prezzo dello strike 3.300 punti

Coperture del future dall'inizio del mese borsistico. Come si vede con i futures sono state coperte prevalentemente posizioni ribassiste.

Movimento delle % delle posizioni complessive degli Open Interest opzioni Stoxx 50 scadenza settembre in base alla loro moneyness.

Le variazioni fino a questo punto ci consegnano un quadro sostanzialmente laterale del mercato (anche se durante la generica giornata ci sono escursioni del prezzo abbastanza importanti)

Open Interest di oggi giovedì 10 settembre 2020 opzioni sull'indice Stoxx 50 scadenza settembre

Partiamo dalla distribuzione generale. Il Crossover è a 3.300 punti e il balletto del prezzo del sottostante intorno al Crossover continua imperterrito, ieri si è portato alla sua destra.

Certo, aver superato lo strike 3.300 dove c’è un surplus di Put come si vede dalle posizioni nette su questo strike ci racconta che quel livello rappresenta un buon supporto. La prima resistenza la troviamo a 3.400 punti

Questo è ciò che hanno costruito ieri

Il bilancio tra posizioni chiuse e aperte vede:
per quanto riguarda le posizioni ITM

Put -2.915
Call -2.844

per quanto riguarda le posizioni OTM

Put -9.332
Call -5.122

Open Interest future in aumento 25.052 contratti