SCADENZA SETTEMBRE 2020

Oggi venerdì 28 agosto 2020

Posizione al termine della giornata

Oggi lunedì 31 agosto 2020

Aggiornamento strategia alle 15.50

Abbiamo alleggerito il Delta negativo e incassato parte del guadagno effettuato con il future.

Operazioni di oggi lunedì 31 agosto 2020 al termine delle contrattazioni

per il Pay Off della strategia fate riferimento al post precedente,

Aggiornamento strategia di oggi martedì 1 settembre 2020 ore 15.00

Dopo la chiusura dei mini futures siamo rimasti con una Put Ratio Back Spread strategia basata prevalentemente per sfruttare l'aumento di volatilità implicita che si ottiene da una discesa dei corsi avendo un Vega positivo. La curva dell'At Now ci dice che qualsiasi direzione prenda il sottostante l'effetto sulla strategia è modesto.

Operazioni di oggi martedì 1 settembre 2020 al termine delle contrattazioni

Siamo rimasti con una Put Ratio Back Spread rafforzandola ulteriormente. Strategia basata per sfruttare l'aumento di volatilità implicita che in genere si ottiene da una discesa dei corsi (Vega positivo). Anche la curva dell'At Now è sbilanciata a ribasso. Stiamo dando retta agli Open Interest che da un po' ci stanno dicendo di scegliere questa strada.

Operazioni di oggi mercoledì 2 settembre 2020 al termine delle contrattazioni

La giornata di oggi ci ha portato a modificare la strategia generale. Adesso cercheremo di puntare sulla neutralità dei corsi mantenendo un Theta positivo e un Delta neutro o leggermente negativo.
Per questa ragione abbiamo scelto uno Short Strangle sintetico corto. Continuiamo a dare credito agli Open Interest basandoci però non più su un aumento di volatilità implicita dovuta a una pesante discesa dei corsi, ma con una visione più moderata.

Operazioni di oggi venerdì 4 settembre 2020 al termine delle contrattazioni (quelle evidenziate). Con in più il cronologico e la posizione attuale.

Posizione al termine della giornata di oggi lunedì 7 settembre 2020

Posizione al termine della giornata di oggi martedì 8 settembre 2020

le operazioni di oggi sono evidenziate...
Ci sono anche 2 Put 20.000 scadenza ottobre acquistate a 870 punti