SCADENZA GENNAIO 2021

Commento alla strategia.


Anche oggi le operazioni effettuate sono state al di sotto della media e hanno avuto lo scopo di azzerare il Delta della posizione.
La discesa dai massimi (23.003 di indice Ftse Mib) ha confermato un po' quello che si desumeva dalla lettura degli Open Interest in relazione appunto della resistenza incontrata dal prezzo non appena è arrivato a 23.000 punti.

L’indice ha chiuso anche oggi più o meno sulla parità per la felicità di quanti - a una settimana dal settlement – posseggono la propria strategia con Theta positivo. L'utile è salito a 4.0063€. A questi prezzi ci sono ancora quasi 1.500€ di valore temporale che potrebbero essere incassati. Il Delta della strategia è completamente neutrale come si conviene in questi casi.

Operazioni di oggi lunedì 11 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.
Al momento non ci sono operazioni in sospeso.

Commento alla strategia.


Poche ma fruttuose le operazioni di oggi. Ci stiamo avvicinando al settlement senza particolari patemi d’animo.
La strategia è rimasta quella di venerdì che tende a sfruttare prevalentemente il Theta positivo della strategia.

martedì 12 gennaio 2021

Nessuna operazione nella seduta di oggi. La strategia è rimasta sempre la stessa...

mercoledì 13 gennaio 2021

Nessuna operazione nella seduta di oggi. La strategia è rimasta la stessa di ieri... manteniamo il Delta e il Theta positivi...
Siamo arrivati quasi a 5.000€ di utile...

Operazioni di oggi giovedì 14 gennaio 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi.

Come vedete sono state solo chiusure di posizioni e relative ai futures. La ragione di questa scelta è che domani scadono le opzioni e rimarrebbero scoperti i futures in un momento critico di apertura del mercato. Se devo rischiare preferisco rischiare con questa posizione piuttosto con quella di ritrovarmi con due futures completamente scoperti.

Al momento non ci sono operazioni in sospeso. Naturalmente seguirò il mercato e nulla esclude la possibilità che di intervento qualora ce ne fosse la necessità.

Ecco come ci presenteremo domani mattina al settlement.
E' vero che non avere i futures a protezione della posizione ci espone un tantinello ma quando si è in guadagno qualche rischio in più si può prendere, alla luce anche di quello che traspare dagli Open Interest.

L’apertura di questa mattina è risultata invariata rispetto alla chiusura di ieri sera. Il Settlement price Mibo scadenza 15 gennaio 2021 è stato:

L’ora dei conti!

Questo mese lo chiudo con un guadagno 4.365 € lordi, tolte le commissioni pagate che assommano a -220€ fanno di netto 4.145€.
Riporto il cronologico di tutte le operazioni effettuate durante il mese cioè il diario operativo delle operazioni aperte e chiuse insieme alla strategia risultante.
Questo primo mese del 2021 si chiude dunque con una performance di tutto rispetto. È stato un mese che non ha riservato particolari difficoltà dal punto di vista operativo. Abbiamo costruito il risultato - come al solito - un pezzettino per volta cercando di minimizzare il rischio relativo procurato dalle posizioni assunte sul mercato. Avendo fatto una strategia prevalentemente di vendita, c’è stata praticata una certa marginazione, per la verità non esagerata che comunque rientra nella media di chi mette a mercato questo tipo di strategie.