SCADENZA OTTOBRE 2021

Strategia

Andiamo verso un grosso guadagno questo mese aiutati anche un po' dalla sorte. Devo riconoscere che qualche scopertura è andata quasi sempre a buon fine. Non voglio minimizzare - tuttavia - il contributo del “manico”.

Parte dei guadagni quest'oggi sono arrivati dal fatto che in partenza avevamo un Delta ampiamente positivo. Quando - leggendo quello che stavano facendo i volumi - ci siamo resi conto che il sottostante aveva nelle gambe ancora altra strada da percorrere a rialzo, abbiamo deciso di chiudere parte delle Call in vendita strike 26.000 detenute in portafoglio. Il future shortato in chiusura è servito per non rimanere pesantemente a rialzo (non bisogna tirare troppo la corda… si fa presto a restituire al mercato parte dei guadagni accumulati nel tempo).
Ecco come siamo messi:

Diario operativo

Operazioni di oggi venerdì 8 ottobre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. Come si vede dallo schema solo aperture che hanno riguardato la vendita di 2 mini futures.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazione in sospeso.

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Strategia

Rimangono 4 giorni operativi prima di sapere il settlement di ottobre. Siamo vicino al picco di massimo guadagno a scadenza. A questo livello ci sono altri 2.000 euro circa di valore temporale che potenzialmente si possono recuperare.

Diario operativo

Operazioni di oggi lunedì 11 ottobre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazione in sospeso, naturalmente, visto che siamo in dirittura di arrivo, ci riserviamo la possibilità di intervenire sul mercato se le condizioni lo richiedono.

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Strategia

Altro passettino in avanti. Abbiamo sbolognato i due mini short approfittando della discesa. Restiamo quindi leggermente positivi (Delta 0,98) quando manca una manciata di giorni alla chiusura del mese.

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 12 ottobre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazione in sospeso, naturalmente, visto che siamo in dirittura di arrivo, ci riserviamo la possibilità di intervenire sul mercato se le condizioni lo richiedono.

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Strategia

Un altro passettino in avanti per quanto riguarda gli utili di questo mese che continuano a gonfiarsi. Superata abbondantemente la soglia dei 8.000 euro. Forse questo mese non raggiungo il mio record ma ci vado molto vicino!
Ad ogni modo oggi abbiamo portato la strategia tutta sopra alla linea dello zero. Il minimo che possiamo portare a casa sono più di 6.000 euro lordi.

Diario operativo

Operazioni di oggi mercoledì 13 ottobre 2021

Oggi nessuna operazione sul portafoglio pertanto la strategia è rimasta la stessa

Diario operativo

Operazioni di oggi giovedì 14 ottobre 2021

Oggi chiuse tutte le posizioni che erano rimaste in piedi

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Come anticipato questa mattina il risultato finale lordo di questo mese è stato di 8.750 euro commissioni 294 euro. Ho preferito chiudere la posizione alla vigilia dei riporti per non rimanere con due futures short aperti dopo la scadenza delle opzioni e quindi in balia della volatilità tipica dell'apertura.

Prezzo di liquidazione (settlement price) delle Mibo scadenza 15 ottobre 2021

26.465