Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Ciao, Nappo che programma è quello che stai usando?

Ciao Claudio, si chiama Option's Navigator, si interfaccia automaticamente a Banca Sella e IwBank senza attivare dde manualmente o attivare servizi pei. Permette di tradare il Dax, l'Eurostoxx, il Bund ed il Ftsemib.

E per IB avere già pensato?

Il flag per IB da cliccare c'è ma ancora non è funzionate. Ci stanno lavorando con molta calma....

Operazioni del mattino: a 13750 chiuso il mini short aperto a 720. Ho tentato di chiudere anche una call comprata sul secondo livello di garcia ma non mi hanno eseguito ed assieme al calo di volatilità non ho trovato conveniente chiuderla ai prezzi attuali. Sono perciò entrato con un mini short da 840 e contemporaneamente ho chiuso a 49 una delle due call 15500 vendute a 91.
Per il momento la mia è una posizione di attesa, i 14000 sono un nodo cruciale per l'indice visto che ieri sono entrati massicci con i future a proteggere l'alta colonna di put su questo strike. Mantengo un delta leggermente positivo per non essere penalizzato dai prezzi delle call che, in caso di rialzo subirebbero un calo di vola.

Toccato il 4° livello a rialzo cioè la 1DS il mercato è tornato al 3° livello.

Ancora un altro livello toccato: dal 3° livello a rialzo ora siamo sul 2°. Questo è molto importante come livello in quanto rappresenta la quota di indice 14000.

Sfondato il 2° livello a rialzo era abbastanza prevedibile che il mercato sarebbe sceso. Come detto era una livello importate la sua non tenuta ha indebolito il mercato fino alla chiusura dell’intero gapup fatto in mattinata.
Questo storno non preannuncia nulla di buono per il futuro!

Oggi abbiamo ballato, -2% +2,5%. Queste le operazioni fatte.
Chiuso a 790 il future short aperto a 840, comprata una put 12500 a 77 "perchè non si sa mai", venduta una call 15500 a 144 e venduta un'altra call 15500 a 60.
Tutte le operazioni le ho fatte sugli eccessi di volatilità, per ora sembra essere una buona indicazione. Domani ripartiremo con una base put dal 32%.
Rimango leggermente delta positivo e theta negativo perchè sembra che il mercato abbia dato un bel segnale di svolta con il rimbalzo iniziato alle 15. Aspetto che arrivi circa a 14500, se ci arriva, poi cercherò di vendere un'altra call 15500 e chiudere la put e la call 14500 passando di fatto da una figura tipo moka alla figura batman. Questo cercherò di farlo nell'arco della settimana poichè ancora il theta non mi disturba più di tanto come invece il vega che in caso di rialzo è un mio nemico. In quel modo diventerò automaticamente theta positivo e correggerò la strategia da una visuale di pay off più alta.

Stamani probabilissima apertura in gap up. Sotto i livelli garcia. Volatilità di riferimento 32% alla quale agginguere o togliere 2.3%.

La vola sul 5° livello di garcia è scesa a 30.1%, li ho monetizzato una put 13500 venduta al prezzo di 142, me ne restano due di vendute al prezzo di carico 220. ho azzerato il delta ed ora il mio at now è intorno ai 600.........aspetterò i prossimi movimenti per riuscire a chiudere prima la put 14500 e 12500 e poi la call 14500.

Salve, queste le operazioni fatte: dopo aver monetizzato una put 13500 in mattinata ho chiuso sia la call 14500 a 500 che la put 14500 a 390. Quest'ultima operazione sono stato costretto a farla per mettermi delta neutrale e theta positivo. I punti di intervento sono congrui con la lettura degli open interest, 14000 circa al ribasso dove sono posizionate le put che hanno difeso lunedì entrando short con il future e 15000 circa al rialzo dove è posizionato per maggio una bella colonna di call che però non deve trarre in inganno poichè la figura di ripartizione è centrata per ora proprio a 15000. I margini delle scoperture sono in totale 792 euro.
Oggi la volatilità ha fatto il max intorno a 32.4 quando è partito il movimento up, poi sul massimo ha fatto un minimo a 29.4 dando un bel segnale. Domani ripartiremo con volatilità di partenza intorno a 31,4%.

Salve, queste le operazioni fatte: dopo aver monetizzato una put 13500 in mattinata ho chiuso sia la call 14500 a 500 che la put 14500 a 390. Quest'ultima operazione sono stato costretto a farla per mettermi delta neutrale e theta positivo. I punti di intervento sono congrui con la lettura degli open interest, 14000 circa al ribasso dove sono posizionate le put che hanno difeso lunedì entrando short con il future e 15000 circa al rialzo dove è posizionato per maggio una bella colonna di call che però non deve trarre in inganno poichè la figura di ripartizione è centrata per ora proprio a 15000. I margini delle scoperture sono in totale 792 euro.
Oggi la volatilità ha fatto il max intorno a 32.4 quando è partito il movimento up, poi sul massimo ha fatto un minimo a 29.4 dando un bel segnale. Domani ripartiremo con volatilità di partenza intorno a 31,4%.

La figura che hai ottenuto mi piace particolarmente. E’ una “Batman” a cui manca la protezione a rialzo. Ma basta chiudere una delle due Call vendute a 15500 per stare a cavallo qualora il mercato dovesse continuare il rialzo. Il fatto di stare poi sopra lo zero in una ampia zona e di avere il Theta positivo e Delta neutrale ti da una sicurezza ulteriore anche dal punto di vista psicologico.

La figura si può scomporre in una Butterfly asimmetrica di Put centrata sullo strike 13500 e un Ratio Spread di Call 1/2. Se il mercato scende ti devi concentrare prevalentemente sula prima figura, mentre se il mercato sale ti devi concentrare sulla seconda. Utilizzando ovviamente i livelli di Garcia.
Che dire? Bravo…