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Calendar spread

Strategie di base in opzioni che coinvolgono un gruppo limitato di opzioni
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nappo

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Calendar spread

Messaggio20/04/2012, 16:20

Salve, stavamo guardando insieme ad Umberto la costruzione di calendari a debito ed a credito.
E con i prezzi in real time abbiamo costruito due posizioni in base al rr migliore:
una a credito con le call con vendita di call maggio e acquisto call giugno su stesso strike 14500
una a debito con le put con acquisto maggio e vendita giugno su stesso strike 14500
Di seguito i relativi pay off
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plinor

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Re: Calendar spread

Messaggio20/04/2012, 16:23

Grandissimi! :13.
Immaginando chhe il payoff sia relativo alla prima scadenza (maggio), ....davvero complimenti
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nappo

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Re: Calendar spread

Messaggio20/04/2012, 16:25

Abbiamo poi messo insieme i due calendar opposti che dalla scomposizione rappresentano su scadenza maggio un future short e su scadenza giugno un future long.
Rimettendoli insieme ed usando come timing di chiusura la scadenza breve ne è uscita una figura che è di fatto un arbitraggio, qualcuno è in grado di dare una spiegazione o con questo post ho perso inevitabilmente la faccia sul forum, se mai ne avessi avuta una da difendere?.... :32
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plinor

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Re: Calendar spread

Messaggio23/04/2012, 11:12

Non sono riuscito a trovare un errore. Dato che mi sembra una combinazione superOK, c'è qualche news su eventuali errori?
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plinor

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Re: Calendar spread

Messaggio25/04/2012, 0:02

ricapitolando hai costruito una doppia figura di cui una short maggio e long giugno e l'altra long maggio e short giugno. Ma i prezzi reali quali sono? Vorrei provare a costruirla.
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nappo

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Re: Calendar spread

Messaggio25/04/2012, 9:25

plinor ha scritto:ricapitolando hai costruito una doppia figura di cui una short maggio e long giugno e l'altra long maggio e short giugno. Ma i prezzi reali quali sono? Vorrei provare a costruirla.


Plinor, io al massimo ti posso postare il pay off attuale ma non riesco proprio a capire dove sta il trucco di avere sulla prima scadenza tutto ampiamente sopra lo zero qualunque direzione prenda il mercato. Sarebbe necessario montare su altri software questa figura con gli stessi prezzi che erano a mercato il giorno che è stata fatta. Sarebbe un pasto gratis e dubito molto di questo.
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nappo

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Re: Calendar spread

Messaggio16/05/2012, 17:06

In merito allo stacco dei dividendi che può creare qualche problema sulla corretta valutazione dei prezzi delle opzioni e sulle strategie come i calendar riporto questo interessante articolo di Zanchetta su Borsa Italiana: http://www.borsaitaliana.it/derivati/id ... estors.htm
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