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Opzioni settimanali

Strategie di base in opzioni che coinvolgono un gruppo limitato di opzioni
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umbolox

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Opzioni settimanali

Messaggio08/05/2012, 22:43

Da dicembre le opzioni settimanali sono negoziabili sul nostro indice.
Questo thread vuole essere uno spunto di condivisione per chi già le tratta, per chi non le ha mai trattate, e per chi ha provato a valutarle.
Ricordo in un thread un breve scambio di battute, e allora ho ritenuto opportuno aprire un topic apposito.

A mio modesto parere, i vantaggi e svantaggi delle opzioni settimanali sono i seguenti:
1) gli strike sono distanziati di 100 punti, dando la possibilità di modulare gli spread e il delta in modo più granulare, e di costruire strategie sopra lo zero nel giro di poche candele;
2) costano relativamente poco proprio perché hanno un ridotto valore temporale, e pertanto consentono coperture immediate anche in delta a favore spendendo "in proporzione" meno rispetto alle mensili;
3) il theta è mostruosamente alto, ma di contro il vega abbastanza basso, rendendo però più fruttuose le strategie da venditore o semi-venditore, versatili le butterfly, e a doppia lama la copertura del theta nei casi di strategie direzionali con copertura retrostante (il cosiddetto slingshot, o per intenderci un ratio spread di put cui si aggiunge una long call);
4) gli spread sono comunque da ricovero come su tutto il mib, e i market maker quindi non fanno particolari distinzioni. Certo non sono liquide come sull'eurex.

Da una prima occhiata, mi sembra quindi che l'operatività sia piuttosto aggressiva e non certo statica, specialmente in alta volatilità come ora. Se una posizione viene contro, e viene contro di una manciata di punti, tocca essere svelti a coprire perché si sbriciolano con facilità. Purtroppo ho iniziato a guardarle in questo periodo, e per questo mi piacerebbe sapere se qualcuno le ha approcciate anche prima, visto che sono adatte particolarmente nell'intraday e/o nelle posizioni veloci di due-tre giorni.

Da valutare anche il gioco delle scadenze diverse, in quanto una volta al mese si ha la possibilità di negoziare opzioni relativamente vicine di scadenza (2° settimana, 3° settimana del mese e mese successivo), dove l'effetto theta viene ulteriormente potenziato senza caricarsi eccessivamente di vega come succede invece con i calendar distanti tra loro.

Non ho fatto valutazioni sulla curva di vola, onestamente, e quindi non so se hanno particolarità diverse o skew "inclinati" come l'ultima settimana di scadenza delle mensili.

Fatemi sapere.

Cià
Questa sera mangio pollo e patate

http://www.traderandomly.com
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squitty

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio17/05/2012, 12:34

Le seguo ed utilizzo da febbraio (evitando il giovedi, primo giorno di quotazione ed il venerdi ) ..non si prestano per le strategie ad ampio respiro... ma sono ottime per l'intraday nell'ottica di un trading direzionale (meglio del mini ed a costi assai inferiori se non irrisori) o per coperture immediate su posizioni a lunga scadenza..esempio long di call scadenza a due tre mesi e di put settimanale..ne sono sempre uscita in guadagno.
Debbo dire inoltre, che per quanto i volumi siano purtroppo ancora bassi, L'MM diligentemente le quota. Mai avuto difficoltà .
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chiamatacoperta

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio17/05/2012, 13:04

squitty ha scritto:Le seguo ed utilizzo da febbraio (evitando il giovedi, primo giorno di quotazione ed il venerdi ) ..non si prestano per le strategie ad ampio respiro... ma sono ottime per l'intraday nell'ottica di un trading direzionale (meglio del mini ed a costi assai inferiori se non irrisori) o per coperture immediate su posizioni a lunga scadenza..esempio long di call scadenza a due tre mesi e di put settimanale..ne sono sempre uscita in guadagno.
Debbo dire inoltre, che per quanto i volumi siano purtroppo ancora bassi, L'MM diligentemente le quota. Mai avuto difficoltà .



Perche' eviti il giovedì?
Per me sono da comprare e non da vendere,l'ultimo giorno di scadenza, spendo poco e vado alla velocità del future...
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squitty

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio17/05/2012, 13:17

infatti io le compro.. non le vendo..il giovedi , primo giorno di quotazione, sono ancora troppo care..di solito le tratto tra martedi e giovedi (ultimo giorno) successivo..
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Call+Put

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio17/05/2012, 13:48

squitty ha scritto:Le seguo ed utilizzo da febbraio (evitando il giovedi, primo giorno di quotazione ed il venerdi ) ..non si prestano per le strategie ad ampio respiro... ma sono ottime per l'intraday nell'ottica di un trading direzionale (meglio del mini ed a costi assai inferiori se non irrisori) o per coperture immediate su posizioni a lunga scadenza..esempio long di call scadenza a due tre mesi e di put settimanale..ne sono sempre uscita in guadagno.
Debbo dire inoltre, che per quanto i volumi siano purtroppo ancora bassi, L'MM diligentemente le quota. Mai avuto difficoltà .



Long call 13000 Agosto
Long put 13000 weekly

Questa puo' andare?

Ciao. :D
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chiamatacoperta

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio17/05/2012, 14:16

squitty ha scritto:infatti io le compro.. non le vendo..il giovedi , primo giorno di quotazione, sono ancora troppo care..di solito le tratto tra martedi e giovedi (ultimo giorno) successivo..



Scusa avevo capito male :15
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pamire

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio08/08/2012, 18:14

Ciao a tutti.
Indubbiamente le MIBO settimanali sono ancora acerbe.
Tuttavia ci sono ottime possibilità con esposizioni veramente contenute; spesso si è visto opzioni OTM con valore 40/50 andare fino a 700/800.
Al momento opero con un strategia mista opzioni e minifb combinandoli secondo una tabella che ho fatto; entro in posizione il giovedì o al massimo il venerdì.
Volevo sapere se e come i livelli di Garcia si possano utilizzare per le MIBO settimanali.
Qualcuno può darmi qualche consiglio operativo?

Grazie
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Call+Put

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio08/08/2012, 23:44

Ciao , se non ti dispiace faresti un esempio della tua operativita'.
Grazie.
:BB
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pamire

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio09/08/2012, 14:48

Call+Put ha scritto:Ciao , se non ti dispiace faresti un esempio della tua operativita'.
Grazie.
:BB


Grazie del ben venuto! :33
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pamire

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Re: Opzioni settimanali

Messaggio09/08/2012, 14:53

:21
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