Oggi è 28/03/2024, 10:13


Livelli di prezzo e volatilità luglio

Strategie di base in opzioni che coinvolgono un gruppo limitato di opzioni
  • Autore
  • Messaggio
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio17/06/2012, 19:41

Ripartiamo da qua per la scadenza di luglio.
Questi sono i livelli per lunedì prossimo. La volatilità implicita è salita fino al 44% e quella ponderata sulle put si attesta a 45.4%.
Sotto Option Market Balance della giornata di venerdì su giovedì sia sul mese di luglio che delle ultime tre scadenze.
A voi i commenti aspettando Antonio.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio17/06/2012, 19:57

Di seguito le simulazioni montecarlo, la prima è relativa alla prossima settimana e la seconda a scadenza.
I livelli dove sono poste le deviazioni standard, sia mensili che settimanali mi sembrano congrue con la disposizione degli open interest luglio e totali.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio18/06/2012, 0:08

L'apertura dei cfd fa segnare +330 punti al momento sono battuti 13520 di indice. Grandi movimenti per domani.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio19/06/2012, 8:48

Livelli per oggi con volatilità in calo ed apertura in lievissimo rialzo.
Posto anche omb per chiedere se si tratta di un errore oppure è proprio quello che è stato fatto nella giornata di ieri e cosa dobbiamo aspettarci prossimamente.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio19/06/2012, 10:28

Scusate ma ho fatto un errore nel riportare il prezzo di riferimento, questi sono i livelli corretti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio20/06/2012, 7:44

Livelli per oggi. Da segnalare il calo della volatilità implicita che è passato dal 39% ad inizio seduta per poi chiudere al 34% toccando punte minime del 31% mentre i prezzi rompevano tutti i livelli al rialzo appoggiandosi sul 6°. La 1° ds settimanale ricordo che è posta a13865.
Ricapitolando l'operatività sui livelli di volatilità: con volatilità che da 39% passava +/2,5%, nel nostro caso quando toccava 36.5% dovevamo provare un controtrend perchè a ridosso della 1°ds. Provare l'intermittenza al massimo per due livelli di prezzo garcia e poi entrare in copertura.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio21/06/2012, 8:48

Livelli per oggi. Da notare che ieri la volatilità che partiva da una base del 34% non ha mai dato segnalishort poichè è rimasta più o meno invariata con un minimo di circa 32,8. Ricordo che si poteva provare a mettere delta negativo al raggiungimento della 1ds della volatilità che ieri corrispondeva all'incirca a 31.6%. Oggi ripartiamo da una base del 33% e per il controtrend sommare o sottrarre 2,6%.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso

nappo

  • Messaggi: 516
  • Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
  • Località: Toscana

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio22/06/2012, 8:59

Ecco i livelli per oggi. Nonostante la volatilità ponderata sia in diminuzione, quella implicita, dopo un primo appoggio in area 30 è tornata velocemente verso 34. Anche da come si sono mossi sul mercato delle opzioni dove sono state smobilitate molte posizioni sia di put che di call su quasi tutti gli strike, sembra chiaro che è una situazione di attesa di aumento di volatilità, sarebbe interessante sapere da Antonio come sono messi i percentili della volatilità.
Comunque ieri il bacio preciso al tick sul quarto livello è stato incredibile.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio22/06/2012, 10:54

La situazione dal punto di vista della volatilità storica è questa:

1.jpg

L’ultimo valore della volatilità storica è 31,3% e da un po’ di tempo che ormai staziona sotto la sua linea di regressione lineare.
Fino a quando gli rimane sotto, l’indice Ftse Mib mostrerà sostanzialmente una tenuta dei prezzi e una certa forza relativa.

2.jpg

Per quanto riguarda i percentili l’ultimo valore di volatilità storica si colloca al 70,7% quindi siamo ancora nel campo di una volatilità alta e questo potrebbe spiegare il nervosismo dell’indice. Tuttavia con il rientro della volatilità nel suo canale 20-80 e considerando la persistenza propria della volatilità è possibile una sua ulteriore diminuzione il che farebbe pensare - anche se è presto per dirlo - a un ulteriore strappo in su dell’indice.

Da questo punto di vista sono favorite tutte quelle strategie che si basano sulla vendita di volatilità
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

George

  • Messaggi: 15
  • Iscritto il: 26/10/2011, 11:53

Re: Livelli di prezzo e volatilità luglio

Messaggio25/06/2012, 10:10

Mi unisco anch'io alla richiesta di Claudio64,

Grazie
Prossimo

Torna a Strategie semplici



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

cron