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Claudio64 ha scritto:Per calcolare i prezzi teorici la VI dove la prendo ??

La dovevi prenderla prima e fissarla. Ottenevi lo smile di volatilità implicita e da quei dati ti ricavavi i prezzi teorici.
A proposito: Come è andata?

Claudio64 ha scritto:Antonio,purtroppo prima che leggessi il tuo consiglio avevo già eseguito un'altra operazione,ora sono rimasto cosi':
+2 call 14000 a 232 +2 put 12750 a 276 -1 put 12500 a 238 ,spero di non avere fatto troppi danni se scende ancora pensavo di vendere un'altra put 12750,che dici Antonio mi uccidono???????

Sei chiuso; hai un long strangle asimmetrico con Delta 0,05. Più che la put avresti dovuto vendere Call 14500 che prezzavano una VI esagerata. Se continua ad aumentare la volatilità la strategia è coerente.

Anche oggi il sistema Garcia ha fatto il suo sporco lavoro: il nostro mercato, arrivato al 4° livello a ribasso è rimasto su questi valori fino all’apertura di Wall Street dopodiché si è ulteriormente indebolito arrivando in chiusura al 7° livello dove teoricamente si sarebbero dovute chiudere tutte le posizioni detenute con un guadagno certo.

Tuttavia, quando in chiusura si raggiunge il 7° livello, ossia il mercato chiude sui massimi o sui minimi, le chiusure delle posizioni detenute si rimandano alla giornata successiva.

Salve a tutti !
Qualcuno è riuscito a ricavare i dati degli OI di oggi ?

Nel sito di borsaitaliana manca proprio il valore degli OI e non vorrei che possa dipendere dal fatto che da oggi viene utilizzata una nuova piattaforma.

Tra l'altro manca anche il prezzo di Regolamento odierno.

Speriamo bene .....

burro682 ha scritto:Salve a tutti !
Qualcuno è riuscito a ricavare i dati degli OI di oggi ?

Nel sito di borsaitaliana manca proprio il valore degli OI e non vorrei che possa dipendere dal fatto che da oggi viene utilizzata una nuova piattaforma.

Tra l'altro manca anche il prezzo di Regolamento odierno.

Speriamo bene .....

Problema risolto.
Ora si riesce a scaricare tutto come al solito.

Meglio così.

Livelli per oggi calcolati sul prezzo indice poichè sul future ho ancora il prezzo di riferimento di ieri.
Volatilità implicita che ha fatto un balzo in avanti da 34.8 a 37.8 in chiusura chiamando un ipotetico controtrend long.

Livelli per oggi. Da notare che la volatilità implicita nella giornata di ieri non si è praticamente mossa attestandosi per tutta la seduta su uno stretto range che oscillava tra 34.5 e 35.5 dando poche speranze a chi voleva mettersi delta positivo. Da notare che la salita delle prime ore di contrattazioni è stata fatta con volatilità implicita intorno a 35%, segnale abbastanza forte che era solo una correzione tecnica. Per oggi ripartiamo da un valore medio di 34.5%.

Salve, omb non mi si apre e non ho le volatilità ponderate per calcolare i livelli garcia.
Ho solo la volatilità implicita che ieri per tutto il giorno, sia quando i prezzi erano fermi sia quando sono partiti al rialzo è rimasta sempre intorno a 35%, sia sulle put che sulle call.

Pervenute anche le volatilità ponderate...

Livelli per oggi che con il mostruoso gap di apertura salteranno tutti.