Trade a rischio controllato. Garcia, analisi ciclica, ect ec

Bravo Nappo la prima prova mi sembra sia andata benissimo
adesso vediamo il lato put

Bravo Nappo la prima prova mi sembra sia andata benissimo
adesso vediamo il lato put

Grazie, ma credo sia la solita fortuna dei principianti....
Stiamo a vedere che succede, io ho quasi finito di chiudere in spread cinque call e sono già al secondo acquisto di put. Più che altro ciò che mi interessa è la gestione del rischio che con un corretto money dovrebbe dare buoni risultati nel lungo periodo.

Come da schema grafico postato sopra sono state blindate in spread le call comprate tra il 23 ed il 24 con l'ultima vendita effettuata intorno alle 13.30 ed entrato con un totale di 3 put che terrò per le prossime due sedute, se non ci saranno segnali dovrò chiuderle in stop dopo 36/40 ore dal minimo del 24 luglio.

ciao Bruno!! Ritengo che questa operatività sia molto interessante, è completa per il fatto che contiene in se il money management e quindi il rischio calcolato, oltre alla tecnica dei cicli di birsa e le varie considerazioni per l'acquisto delle opzioni.....e per la frequentazione del tread come si dice.... l'appetito vien mangiando...

Ricapitoliamo la nostra operatività: nei giorni 23 e 24 siamo entrati in acquisto di call con delta 0.15/0.20 sui livelli garcia, abbiamo aspettato 12 ore e non più di 24 ore dal minimo fatto il giorno 24 e segnalatoci dagli incroci delle medie, e siamo entrati in acquisto di put con delta -0.10/-0.15 ed in vendita di call per chiudere in spread quelle precedentemente acquistate nelle giornate del 26 e 27 luglio sempre sui livelli garcia.
I prezzi ed il momentum hanno continuato a salire, lo spread di call ne ha tratto beneficio mentre sono in sofferenza le put ma, visto che le medie del momentum stanno incrociando down in divergenza con i prezzi a segnare situazione di massimo fatto, dobbiamo ancora attendere la giornata di domani e, se avverrà la conferma definitiva aspetteremo le solite 12 ore prima di chiudere le put e riaprire un nuovo lato di long call. Al contrario se domani non dovesse avvenire l'incrocio di tutte e quattro le medie conviene iniziare a smontare passo passo le put in perdita.

P.s.: ben ritrovato Goldor e grazie per l'apprezzamento, ma siamo solo agli inizi.

Comunque prima di qualsiasi tipo di tecnica viene il money management e di conseguenza, se questo è corretto ed adatto al profilo psicologico del trader, si riesce ad operare serenamente e senza ansia.
Voglio fare un esempio di money management secondo me corretto per questo tipo di operatività concentrata quasi esclusivamente in acquisto.
Partendo da una base di portafoglio teorico disponibile di 10.000,00 euro credo che si potrebbe suddividere il rischio massimo in base a percentuali legate al tempo di esposizione a mercato.
Perdita massima sopportabile a trade € 100,00 pari all'1% - perdita massima mensile € 200,00 pari al 2% ed annua di € 2.000,00 pari al 24% circa del capitale totale di partenza.
Per ogni operazione di 4 gg massima esposizione in acquisto di € 200,00, per ogni operazione a 3/4 settimane massima esposizione € 100,00, ovvero l'acquisto secco o lo spread non deve mai superare questo livello di perdita massima.
Ogni qualvolta si supera o si raggiunge la perdita massima mensile ci si ferma, si iniziano nuovi studi, si mettono in dubbio i propri comportamenti e le proprie tecniche ed una volta pronti si riparte dalla nuova base di portafoglio.
Spero che questo argomento,oltre che le tecniche di entrata a mercato , protezione ed uscita, venga affrontato in questo forum. A me personalmente interessa molto conoscere il management e la gestione psicologica del profilo di rischio personale e quello che ho scritto è solo un esempio di gestione fatta da un praticone con nessuna basa teorica o di studi a riguardo.

Era quasi ora di chiudere in loss le put avendo i prezzi fatto altri massimi però le medie del momentum che hanno incrociato stamani al ribasso decretando che il massimo era stato fatto mi costringono a tenere aperta la posizione al ribasso per almento le prossime 12/20 ore e noi come diligenti scolaretti eseguiremo. Nel grafico si vede abbastanza bene.

Giornata difficilissima oggi, volatilità esagerata durante il rialzo ed in calo da metà discesa in poi per poi riprendere vigore poco prima della chiusura.
La candela "inside" segnalata da Umberto in un altro thread ha fatto il suo sporco lavoro, ha prima rotto al rialzo il massimo precedente ed ha poi rotto al ribasso il minimo precedente proseguendo nella discesa.
Ho ancora in portafoglio le put acquistate. Oggi non era proprio possibile entrare nel book, a volte tra il bid e l'ask c'erano distanze abissali, poi dopo il crollo di vola i prezzi delle opzioni si sono quasi dimezzati per recuperare terreno nel finale. La situazione è alquanto complicata per cui ho preferito aspettare domani spostando il target di tempo visto il massimo superiore di oggi. Comincerò comunque da domattina a mettermi in ask con le put ed in bid con le call sperando in un atterraggio con rimbalzo sui 13000 dove c'è qualche sparuto oi di put.

Chiuse le put sulla prima candela in apertura, non sono però riuscito ad entrare di call per le quali ho però ancora una giornata e mezzo.
Una considerazione, il market maker sulle mibo sa fare molto bene il proprio lavoro........prima della discesa sulle put c'era una volatilità superiore a 39%, durante la discesa ha abbassato la vola e di conseguenza i prezzi fino al 36%, dopo le 15 l'ha portata sotto 33% proprio quando eravamo sui minimi, ha mantenuto uno spread esagerato che a volte rasentava il 50% impedendo di fatto a chiunque di avvicinarsi, sia in vendita che in acquisto: ho deciso cosa farò da grande, il market maker!!!....

Rapido aggiornamento su cosa farò la prossima settimana.
Dopo il solito segnale di minimo fatto aspetterò di entrare con le put sui livelli di garcia nelle giornate tra il 6 e 8 agosto, le solite 12/24 ore, dove credo probabile un nuovo massimo. Nel frattempo in chiusura sono entrato in vendita di call monetizzando una parte dello spread al rialzo aperto qualche giorno fa.