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Spread a debito in controtrend

Strategie di base in opzioni che coinvolgono un gruppo limitato di opzioni
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maxwellreturn

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Re: Spread a debito in controtrend

Messaggio14/01/2013, 16:47

nappo ha scritto:
maxwellreturn ha scritto::) sono con te nappo..speriamo in un rintracciamento..sembra strano che vada avanti verso gli 8000 così..tranquillo senza fermarsi..oggi gli o.i sono passati da 170k a 166k confermi?


AIUTOOOOOOOOOOO............. :32 :32 :32

Questo controtrend non s'ha da fare....... anche se fatto in spread e con le otm, osservando gli eccessi di ipercomprato ed entrando su quegli eccessi confermati dalla figura di ripartizione......si vede che mi stavano aspettando e non mi hanno mai fatto respirare con un rialzone avvenuto tutto in apnea ed in gap.
Abbiamo dunque tempo fino alla scadenza di febbraio per decidere se tenere, rollare o chiudere in perdita.


il dax ci ha insegnato che dell'ipercomprato se ne può sbattere per molto tempo.. :roll:
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nappo

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Re: Spread a debito in controtrend

Messaggio27/01/2013, 16:07

Continuiamo ad analizzare questo mercato che da molto tempo sta solo salendo mettendo in sofferenza i miei piccoli spread di put. Sappiamo però che tradare la volatilità implica molta pazienza e tante piccole perdite.
Iniziamo con i percentili della volatilità sia del fib a sinistra che del dax a destra.
Siamo indubbiamente sui minimi storici ed il trend della vola è indubbiamente ancora discendente. Da notare solo che sul dax sta tentando di penetrare al rialzo il proprio 20° percentile.
Staremo a vedere se da una compressione della volatilà assisteremo alla sua esplosione. In tutti i casi è importante capire che questo poderoso rialzo avvenuto con abbassamento di volatilità è indubbiamente un movimento correttivo e non impulsivo.
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nappo

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Re: Spread a debito in controtrend

Messaggio27/01/2013, 16:18

Passiamo ora agli strumenti statistici sia della simulazione Montecarlo che del garcia con divisore mensile, entrambi calcolati con i prezzi del settlement di dicembre e la relativa volatilità.
In entrambi i casi è evidente nel grafico dei prezzi come al rialzo, gli 8000 per il dax ed i 19000 per il fib, rappresentano il livello di resistenza da dove ricomincerò ad acquistare put con delta inferiori a -0.10 spostandomi sulla scadenza di giugno. Tali livelli, sia sul dax che sul fib sono belli carichi di call e rappresentano circa il 70% della figura di ripartizione.
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nappo

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Re: Spread a debito in controtrend

Messaggio10/02/2013, 0:04

Aggiornamento operativo. La volatilità storica ha rotto dal basso verso l'alto il 20° percentile sia sul fib che sul dax, nel frattempo venerdì ho chiuso 4 delle 8 long put 14500 marzo incassando un rendimento di oltre il 70% del valore investito e finanziando a costo zero le restanti 4 che ho coperto in chiusura entrando con un mini long.
Sul dax invece la situazione è più difficile e la perdita, molto piccola, sarà molto probabilmente inevitabile visto che ho utilizzato put con scadenza febbraio. Nel frattempo ho chiuso incassando quasi tutto il premio delle vendute e son rimasto solo con le comprate, se ad inizio settimana dovessero fare qualche scherzo al ribasso mi potrebbero trovare ben preparato.
In tutti i casi è stata una operatività che mi è piaciuta, mi ha fatto faticare molto poco, non sono stato assillato dal mercato minuto per minuto ed il rischio corso è stato ampiamente ripagato dai benefici ottenuti.
Aspetterò a questo punto altre situazioni di mercato dove la ripartizione, la volatilità e gli open interest mi permetteranno di approfittare della cattiva prezzatura delle opzioni molto otm e delle relative code grasse.
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nappo

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Re: Spread a debito in controtrend

Messaggio14/02/2013, 20:13

Oggi ho chiuso tutte le put che avevo in portafoglio sul fib, mi sembrava eccessivo portarle a spasso ancora e con il rischio di vedere azzerato tutto il guadagno maturato poco più del 100% del capitale investito. Sul dax invece le lascerò scadere in perdita e senza valore, ahimè il dax è stato più tosto del fib ed è solo salito, meglio non riprovarci con lui al ribasso, per il momento..... :17
Non appena vedrò condizioni adatte per entrare a caccia di volatilità, ovvero volatilità storica che taglia dal basso verso l'alto i percentili e ripartizioni tirata intorno al 70/80% e magari in zone di ben coperte da open interest lo posterò e cercherò di fare dei buoni acquisti di opzioni molto otm.
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