Eurostoxx50

Ciao a tutti! Bruno ci sono novità?
Grazie

Posto il grafico di lightman dove si vedono le movimentazioni fatte con gli oi e con i future.
Si vede bene che hanno rollato al rialzo sia le put, da 2650 a 2675, che le call, da 2750 a 2800.
La funzione di ripartizione è ben tirata intorno al 70% di call itm che sono state coperte dal future: infatti anche gli open interest del future sono aumentati di un buon 2.38%.

As a trader you should have no opinion. The more opinion you have, the harder it gets to get out of a losing position.

Paul Rotter, alias il "Flipper" dell'Eurex

As a trader you should have no opinion. The more opinion you have, the harder it gets to get out of a losing position.

Paul Rotter, alias il "Flipper" dell'Eurex

Straquoto Umberto.

Veloce aggiornamento giornaliero.
Apertura fuori dal range e dalla value area del giorno prima, poc superiore e zona di accettazione prezzi situata in area 2750.
Il mercato è sbilanciato al rialzo e solo la perdita dei poc dei giorni passati che sono in zona 2740 potrebbe negare la nuova area di accettazione.
Aggiorno anche la situazione degli open interest al giorno 24 dove si vede la grande movimentazione di put e call fatta su strike 2750 e l'ingresso dei future a protezione delle call che sono andate itm.
La ripartizione è a circa il 30% ma la curva delle call è particolarmente ripida e ci potrebbero essere accelerazioni violente al rialzo.
Punti di controllo sono i minini a 2720, mentre al rialzo, per il momento sta tenendo testa il piccolo poc a 2756.

Panoramica della volatilità storica e dei suoi percentili dei principali indici.
Come si vede su SP500 e Fib siamo già in una fase dove si potrebbe iniziare a comprare volatilità otm, mentre su Dax e Stoxx sembrerebbe ancora un po' presto.

Niente da segnalare a livello di market profile, il mercato sta indubbiamente disegnando una candela inside giornaliera.
La rottura di supporti o resistenze darà input ai prezzi bloccati ormai in questa stretta area di prezzo.
Anche gli open interest confermano il grande numero di put e call costruito durante tutta la settimana passata sullo strilìke 2750.
Venerdì invece hanno approfittato del rimbalzo per metter dentro numerose call su strike 2800 e togliere qualche future.

Dopo le due candele inside giornaliere il mercato si è finalmente mosso.

Veloce analisi dei volumi dopo l'apertura: open fuori dal range, sopra la value area e lontano dal poc del giorno prima, accettazione dei prezzi fatta in area 2780 e mercato sbilanciato al rialzo.
Personalmente non opererò in controtrend ma aspetterò livelli di prezzo congrui con i poc e le resistenze/supporti dei giorni precedenti per entrare di delta positivo.
Attualmente il punto di controllo da dove potrebbe rimbalzare è rappresentato da area 2764 dove sono stati costruiti gran quantità di volumi. Solo la perdita dei 2740 farebbe invertire decisamente il trend. Il target di arrivo è zona 2800 dove sono piazzati tantissimi open interest di call sulla scadenza agosto.

grazie davvero Bruno dei tuoi aggiornamenti.

Ciao Bruno...operativamente parlando ha senso provare uno short in zona 2800? La rottura del massimo di luglio mi sembra un buon segnale long però...

Ciao Bruno...operativamente parlando ha senso provare uno short in zona 2800? La rottura del massimo di luglio mi sembra un buon segnale long però...

A casa mia non si entra mai alle rotture, il r/r è troppo penalizzante e lo stop troppo lontano per il mio "panico da borsa", al massimo, dopo la rottura, si aspetta il pull della resistenza diventata supporto.
Prima di provare uno short voglio solo aspettare che venga costruito un poc su in alto. Solo dopo che sarà formata una bella zona di accettazione che tratterrà i prezzi proverò a tradarne il pullback controtrend.
Al momento hanno di nuovo alzato la value area e di conseguenza il poc. In alto non ci sono riferimenti oggettivi per provare uno short.
Più tardi daremo un'occhiata agli open interest mossi ieri su agosto.