Re: Eurostoxx50
Inviato: 08/12/2014, 16:28
livio ha scritto::opps
Sti ammerigani manco lo sforzo di leggersi l'alfabeto greco per intero, sono arrivati a chiamare delle derivate totto e color
Il sito per il professionista delle opzioni finanziarie
http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/
http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=548
livio ha scritto::opps
nappo ha scritto:Domani con calma cercherò di dare una spiegazione comprensibile di quello che io impropriamente chiamo "Swindle".....
L'effetto "swindle" della greca "sòla" è stato sotto gli occhi di tutti sia i giorni precedenti che durante ma soprattuto dopo che Draghi ha parlato.
nappo ha scritto:nappo ha scritto:
Io non so quali algoritmi utilizzano per riuscire a non farti chiudere in guadagno uno strangle comprato fatto da put 3200 e call 3300 con una oscillazione di 100 punti, ma non mi interessa saperlo, piuttosto una volta compreso il giochino le mosse che noi retails possiamo fare diventano quasi scontante, sia nei momenti dei "market movers" che nei momenti di volatilità dei prezzi eccessiva.
Gianni51 ha scritto:nappo ha scritto:nappo ha scritto:
Io non so quali algoritmi utilizzano per riuscire a non farti chiudere in guadagno uno strangle comprato fatto da put 3200 e call 3300 con una oscillazione di 100 punti, ma non mi interessa saperlo, piuttosto una volta compreso il giochino le mosse che noi retails possiamo fare diventano quasi scontante, sia nei momenti dei "market movers" che nei momenti di volatilità dei prezzi eccessiva.
Grazie per la risposta.
Allora mi sembra di capire che la greca " sòla " non sia una greca, ma un sentimento o una legge che dice che i MM hanno sempre ragione.
Sono un po' deluso.
Pensavo di aggiungere un'altra informazione " pesante " alle varie greche gia' utilizzate per tradare.
Scusa, senza polemica, ma la mossa scontata che noi retailers possiamo fare e' quella di essere flat, visto che i MM hanno sempre ragione?
O ce ne sono altre?
Grazie ancora.
nappo ha scritto:
Gianni, mi dispiace che tu sia rimasto deluso da questa "inutile" informazione ma quella che io chiamo la greca "sòla" è quello che succede in qualsiasi mercato, da quello ortofrutticolo a quello apparentemente più complicato delle opzioni.
In realtà se vai a scavare un pò più in profondità ti accorgi che qualche margine operativo c'è e non è di poco conto, anzi, è proprio questa informazione "pesante" a darti indicazioni operative.
Alla luce di quello che è successo prima, durante e dopo la conferenza di Draghi tu come avresti operato? Saresti rimasto flat o avresti fatto qualcosa di diverso dal semplice comprare straddle/strangle?
nappo ha scritto:Io non so quali algoritmi utilizzano per riuscire a non farti chiudere in guadagno uno strangle comprato fatto da put 3200 e call 3300 con una oscillazione di 100 punti, ma non mi interessa saperlo, piuttosto una volta compreso il giochino le mosse che noi retails possiamo fare diventano quasi scontante, sia nei momenti dei "market movers" che nei momenti di volatilità dei prezzi eccessiva.
Gianni51 ha scritto:
Onestamente non faccio trade sulle news.
Il mio trade prende profitti da forti movimenti del sottostante in entrambi le posizioni ( come quando sembrava che scoppiasse la guerra in Ucraina ).
Gianni51 ha scritto:
Per avere Vega vicino allo zero devi comperare DDITM e vendere poco OTM
Ma per avere Gamma positivo devi comperare piu' posizioni lunghe che le corte vendute
Comunque, in paper trading si hanno dei piccoli guadagni che depauperati delle commissioni si assottigliano ancora di piu, ma non si va mai in negativo
Interessa approfondire?
Gianni
P.S. Sono un ingegnere anche se vecchiotto quindi non mi spavento ai conteggi differenziali ( anche se ero molto piu' veloce 40 anni fa ).
nappo ha scritto:
Certo che mi interessa approfondire, sappi però che io non sono un ingegnere ed i conteggi differenziati mi spaventano....
Gianni51 ha scritto:non riesco ad allegare l'immagine.
Se mi spieghi come si fa la posto
Gianni