gamheta ha scritto:Buongiorno,
ho scoperto il vs. 3d che trovo molto interessante, in quanto ritrovo alcuni punti interessanti, tra cui quelli da ultimo introdotti da Gianni.
Io opero su Futures Minifutures e Future Options con sottostante EUR.USD, e sarei interessato alle formule delle greche di secondo ordine, da implementare in un foglio Excel da collegare tramite dde con IB.
Vi allego a titolo esemplificativo il mio pay off odierno, precisando che utilizzo INTERACTIVEBROKERS come piattaforma e che faccio uso anche delle opzioni weekly.
Auguro a tutti un buon fine settimana
Mario
la pagina web su cui sono spiegate molto bene quasi tutte le greche e' la seguente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance%29troverai le formule con cui sono calcolate tutte le greche e se ti intendi di VBA puoi da solo metterle in un foglio excel come ho fatto io.
Se non sai farle posso inviarti il file con cui calcolare da aggiungere a Excel gia' compilato-
Domanda:
Per implementare il discorso fatto in qualche post precedente e per ampliare l'orizzonte del calcolo ( prima parlavo di punto di minimo del valore di una posizione avendo Valore Posizione = f(sottostante, volatilita ).
Vorrei inserire anche il tempo cosi' da poter calcolare i punti di minimo di una funzione dl genere: Valore posizione = f(sottostante, volatilita, tempo alla scadenza ).
Sono quasi a buon punto ma adesso mi servirebbe la derivata seconda del valore opzione rispetto al Tempo^2 o la derivata del Theta rispetto al tempo.
Non vorrei perdere tre mesi per ristudiare il calcolo delle derivate.
C'e' qualcuno che puo' aiutarmi?
Gianni