www.optionclub.it

nappo ha scritto:

Gianni51 ha scritto:non riesco ad allegare l'immagine.
Se mi spieghi come si fa la posto
Gianni

In basso a sinistra, sotto i tasti invia - anteprima - bozza, devi cliccare su "invia allegato" -----> "sfoglia" ed una volta trovato quel che cerchi su "aggiungi file", dopodichè puoi cliccare "invia".

Grazie, ho capito... speriamo, adesso vedo

Gianni51 ha scritto:

nappo ha scritto:

Certo che mi interessa approfondire, sappi però che io non sono un ingegnere ed i conteggi differenziati mi spaventano....

Allora costruisci una posizione come ti ho detto in papertrading reale ( vuol dire supportato da collegamenti DDE reali ed effettuare aggiustamenti solo ai prezzi reali bid se devi vendere ed ask se devi acquistare ) e vedrai che il guadagno misero e' assicurato.
Se vuoi le formule per il Volga, Vanna etc in VBA Excel te le posso dare
Se riesco ti allego un grafico in cui puoi vedere come variano volga e vanna.
La linea gialla e' il volga, la liea viola e' il vanna, la linea blu' e' il vega

[img]ImmagineVegaVolgaVanna.bmp[/img]

Buongiorno,
ho scoperto il vs. 3d che trovo molto interessante, in quanto ritrovo alcuni punti interessanti, tra cui quelli da ultimo introdotti da Gianni.
Io opero su Futures Minifutures e Future Options con sottostante EUR.USD, e sarei interessato alle formule delle greche di secondo ordine, da implementare in un foglio Excel da collegare tramite dde con IB.
Vi allego a titolo esemplificativo il mio pay off odierno, precisando che utilizzo INTERACTIVEBROKERS come piattaforma e che faccio uso anche delle opzioni weekly.
Auguro a tutti un buon fine settimana

Mario

gamheta ha scritto:Buongiorno,
ho scoperto il vs. 3d che trovo molto interessante, in quanto ritrovo alcuni punti interessanti, tra cui quelli da ultimo introdotti da Gianni.
Io opero su Futures Minifutures e Future Options con sottostante EUR.USD, e sarei interessato alle formule delle greche di secondo ordine, da implementare in un foglio Excel da collegare tramite dde con IB.
Vi allego a titolo esemplificativo il mio pay off odierno, precisando che utilizzo INTERACTIVEBROKERS come piattaforma e che faccio uso anche delle opzioni weekly.
Auguro a tutti un buon fine settimana

Mario

la pagina web su cui sono spiegate molto bene quasi tutte le greche e' la seguente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance%29

troverai le formule con cui sono calcolate tutte le greche e se ti intendi di VBA puoi da solo metterle in un foglio excel come ho fatto io.
Se non sai farle posso inviarti il file con cui calcolare da aggiungere a Excel gia' compilato-
Domanda:
Per implementare il discorso fatto in qualche post precedente e per ampliare l'orizzonte del calcolo ( prima parlavo di punto di minimo del valore di una posizione avendo Valore Posizione = f(sottostante, volatilita ).
Vorrei inserire anche il tempo cosi' da poter calcolare i punti di minimo di una funzione dl genere: Valore posizione = f(sottostante, volatilita, tempo alla scadenza ).
Sono quasi a buon punto ma adesso mi servirebbe la derivata seconda del valore opzione rispetto al Tempo^2 o la derivata del Theta rispetto al tempo.
Non vorrei perdere tre mesi per ristudiare il calcolo delle derivate.
C'e' qualcuno che puo' aiutarmi?

Gianni

ciao Gianni, ti dico quello che mi ricordo io di questa materia studiata un quarto di secolo fa. Se hai una funzione con tre variabili quello che otterrai sarà un grafico con tre dimensioni (ossia 3 assi, del tipo x y z). Per disegnare il grafico , e trovareo il punto di minimo mi sembra che si debba partire dalla derivata parziale della funzione rispetto a ciascuna delle tre variabili; poi naturalmente si calcola anche derivata parziale seconda.
Ti ripeto però che sono ricordi di oltre 25 anni fa di analisi II .....

burro682 ha scritto:ciao Gianni, ti dico quello che mi ricordo io di questa materia studiata un quarto di secolo fa. Se hai una funzione con tre variabili quello che otterrai sarà un grafico con tre dimensioni (ossia 3 assi, del tipo x y z). Per disegnare il grafico , e trovareo il punto di minimo mi sembra che si debba partire dalla derivata parziale della funzione rispetto a ciascuna delle tre variabili; poi naturalmente si calcola anche derivata parziale seconda.
Ti ripeto però che sono ricordi di oltre 25 anni fa di analisi II .....

E' proprio quello che sto facendo, e nell'Hessiano ( anche se sono passati 25 anni penso che il nome ti dice qualcosa ) 8 membri sono in grado di calcolarli in quanto derivano dalle greche di secondo grado ( e nel link che ti ho mandato sono tutte calcolabili, il nono ( la derivata seconda del valore rispetto alla variazione del tempo al quadrato, non sono in grado di calcolarla ( e non c'e' neanche nel link ) e non vorrei perdere tre mesi.....

Comunque bravo, anche se sono passati 25 anni, hai una buona memoria!!!