principiante ha scritto:carlolanzerotti ha scritto:put 1800 e call 2800 marzo
La marginazione non la so. Non voglio dare cifre fuorvianti. Purtroppo, avendo più strategie su una sola piattaforma (QT) non so mai come funziona quell'argomento xosì importante.
Anzi, ne approfitto per chiedere lumi ...
è una strategia che merita l'approfondimento perchè penso che operare sul settimanale potrebbe fare comodo a molti.
Mi sfugge però una cosa :
Perchè acquistare le 7 call a copertura su marzo sul 2° livello di ribasso ?
non vanno comprate solo al superamento del 2° livello a rialzo quando dovrei vendere call delta 0,3 scad. dicembre ?
grazie mille per lo spunto che offri con questa interessante strategia
scusa ragionando credo di avere detto una sciocchezza...
senza le call comprate sarei con un delta 0,1x 7 = 0,7 di put comprate su marzo e con un delta di 0,3 su dicembre.
la stategia sarebbe così sbilanciata. Un rialzo mi punirebbe...
ecco allora che la call marzo coprirebbero le put a delta 0,1.
in caso di rialzo io vado in gain e basta e quindi posso liquidare tutto quando ho voglia.
non mi torna però il discorso del theta...
con 14 opzioni comprate su marzo ed una sola venduta a delta 0,3 il theta non risulterebbe negativo ?
cosa fare in caso di lateralizzazione ?
grazie