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Non credo.
Eventualmente potrebbero essere ricentrate nel caso si spostino troppo dal "baricentro".
Piuttosto, Vendute dicembre e comprate Marzo ok
Per le vendute gennaio occorre rollare le comprate ad aprile ?

carlolanzerotti ha scritto:Per le vendute gennaio occorre rollare le comprate ad aprile ?

E' vero anche io avevo questo dubbio. Attendiamo Antonio. Ma anche in questo caso penso ci si possa regolare man mano che si vede l'andamento del mercato

Chiusa la put residua al 3° livello, in pari, nonostante l'avessi venduta al 2°livello (il theta mi ha fatto guadagnare un livello, praticamente).

Vendute 2 put 2250 al 4° livello 2231 ... ma il mercato oggi non ne vuol sapere ...

gymmy72 ha scritto:

carlolanzerotti ha scritto:Ieri venduta put 2250 in area 2287 (2° livello)
Vendute altre 2 put 2250 in area 2259 (3° livello) e ricomprate in area 2287 (2° livello)
Oggi non ero operativo
Ho in corpo la prima put venduta

In realtà. il settimanale è un pò che lo osservo, e ci ho fatto diverse simulazioni.
Sembra andar bene, soprattutto le ultime 2 settimane prima della scadenza (elevato time decay).
L'unica cosa sono i margini, che non sono in grado di valutare.

Ok Grazie . Cosi' possiamo partire da qui. Un ultimo dubbio riguarda le comprate. Quando Antonio dice che a fine settimana si scarica tutto intende anche le 7+7 comprate?? Non penso ma attendo conferme. Buon lavoro

Le opzioni comprate all’inizio della strategia servono per la copertura e per la limitazione della marginazione in seguito alla vendita su determinati livelli di prezzo. Queste opzioni rappresentano un investimento iniziale ovvero una sorta di assicurazione. Pertanto devono rimanere all’interno del portafoglio durante tutto il mese.

Ho visto solo ora questa discussione molto interessante. Il livello del Vstoxx da utilizzare per il calcolo della escursione settimanale e' quello di venerdi sera?
Puo' essere utile mantenere aggiornati i livelli settimanali utilizzando la media Bid/ask del future vstoxx o si crea confusione?
Grazie Az13 e a tutti voi.

Liquidate ora le due put vendute residue allo stesso livello di entrata.
Ma, complice il forte time decay, realizzaro gain soddisfacente, quasi 200 euro.

Certo che, senza pesciolini venduti in vasca, con 14 comprate seppur su marzo il theta costa parecchiotto ...

Osservando meglio attraverso alcune simulazioni, è chiaro però che il rischio è davvero sotto controllo, come evidente dal fatto che è sufficiente entrare con un solo future in caso di fuga del prezzo dalla DS1.

Le 7 comprate a quel punto, in effetti, cominciano a pagare ...

carlolanzerotti ha scritto:Osservando meglio attraverso alcune simulazioni, è chiaro però che il rischio è davvero sotto controllo, come evidente dal fatto che è sufficiente entrare con un solo future in caso di fuga del prezzo dalla DS1.

Le 7 comprate a quel punto, in effetti, cominciano a pagare ...

Ciao Carlo saresti gentile da dirmi i 'numeri' della simulazione di modo da replicarla(e capirla)?
Tu la fai sul settimanale giusto?
Perchè ho simulato sul giornaliero e la soluzione migliore mi viene:1 sul 3°liv e 2 sul 4° liv. coperte da 1 fut. dovesse scappare.(ps. livelli calcolati con settlement vstoxx eurex giornaliero e prz. di riferimento fut. stoxx eurex)

per quanto riguarda DS settimanale ho 2231 e 2455 calcolate venerdi, ti tornano?

Scusa Carlo,ma che brokers usi ?
Perchè QT di Iwbank non dispone delle opzioni settimanali sull'euro stoxx .

Mi sa che facciamo confusione.

Trovate tutte le risposte semplicemente, è sufficientemente rileggere il thread dall'inizio, e sarete nelle condizioni di comprendere e condividere tutto.