Strategia Giugno 2021

4 Giugno
Operazioni realizzate
Acquistata 1 call 25.250 a 460 e chiusa a 480
Venduti 2 mf a 25530 e acquistati in chiusura a 25.535

Attuale situazione

Resto con delta positivo a seguito dell'aumento oi del future e della probabile diminuzione della volatilità nei prossimi giorni

5 Giugno
Attuale Portafoglio con aggiornamento della vi

Analisi settimana 31 Maggio - 4 Giugno

a) La media ponderata delle put si è "spostata" rispetto la scorsa settimana dello 0,87% portandosi al valore di 22.093 mentre la media ponderata delle call è "arretrata" del 1,07% (attuale valore 26.549).
b) Il livello di 25.500 delle call è stato superato con entrata a copertura degli oi del future.
c) Le call itm aumentano da 60,8 a 73,2% con il crossover arrivato a 9,66% di distanza dal prezzo.
d) il metodo del bootstrapping prevede un range per i prossimi giorni 24.969 - 26.171 con probabilità del 63,1% , con il 24,2% di andare oltre....

direi che il mercato dovrebbe rimane lateral-rialzista , fare attenzione a una diminuzione degli oi future se scendiamo sotto 25.500.
Operatività: sfruttare ribassi del mkt

Analisi settimana 31 Maggio - 4 Giugno

a) La media ponderata delle put si è "spostata" rispetto la scorsa settimana dello 0,87% portandosi al valore di 22.093 mentre la media ponderata delle call è "arretrata" del 1,07% (attuale valore 26.549).
b) Il livello di 25.500 delle call è stato superato con entrata a copertura degli oi del future.
c) Le call itm aumentano da 60,8 a 73,2% con il crossover arrivato a 9,66% di distanza dal prezzo.
d) il metodo del bootstrapping prevede un range per i prossimi giorni 24.969 - 26.171 con probabilità del 63,1% , con il 24,2% di andare oltre....

direi che il mercato dovrebbe rimane lateral-rialzista , fare attenzione a una diminuzione degli oi future se scendiamo sotto 25.500.
Operatività: sfruttare ribassi del mkt

Complimenti! L'avevi disegnata bene.

Grazie ma il merito è del nostro Grande Antonio AZ.

dopo i continui rialzi degli ultimi giorni ho dovuto correggere strategia girando il delta con future, vendita di put itm e acquisto di call otm a copertura delle call itm precedentemente vendute.

8 Giugno
Ieri ho eseguito queste 2 operazioni:

1) ho acquistato, in chiusura della precedente venduta, 1 call 25.500 ottenendo una perdita di 490 euro , mi sono finanziato con la vendita di 3 call 26.000 (prezzo medio 134).
2) Una seconda operazione è stata quella di acquistare 2 call 25.250 a 650 vendere 1 call 25.500 a 462.

Stamani eseguito un piccolo trade sul mf con 20 euro di profitto , acquistato un mf a 25.880 e un altro a 25.865 sul vwap.

Questa è l'attuale situazione:

01/06/21 7 C1 A 25250 503
25/05/21 1 C1 V 25000 360
27/05/21 1 C1 A 24500 785
31/05/21 6 C1 V 25500 317
07/06/21 3 C1 V 26000 134
08/06/21
08/06/21 1 MF A - 25.880
08/06/21 1 MF A - 25.865

Stasera allego Calibro

In sostanza a seguito dell'aumento dell'indice mi sono spostato "verso dx" prendendo qualche maggiore rischio vendendo 3 call 26.000 , uno strike particolarmente pieno di call otm.

Aggiornamento posizione
venduta 1 call 25.500 a 464 e acquistato un altro mf a 25.805. Attuale delta +0,8