LUGLIO 2016

Validissimi i pvp, ma non credi che dalla brexit a oggi l'algoritmo si stia ripristinando mettendo qua e la cumuli che suonano come campanelli di richiamo!!

Domanda: se uso calibro mettendo scadenze + lontane dovrei anche scaricare gli open interest del mese di riferimento e quindi caricarli su calibro?
grazie

Buongiorno Antonio,
mi aspettavo un tuo commento sulla teoria degli ordini cumulati nei giorni scorsi.....siamo sempre qui sotto i 16400 post brexit

Ciao Giorgio,

La velocità con cui si muovono i mercati al giorno d’oggi tende a colmare gli squilibri che si vengono a creare dalle notizie o dai dati che arrivano di volta in volta al mercato. Per cui certi livelli di prezzo tendono a perdere nel tempo la loro importanza. Per me vale più un PVP che si forma oggi rispetto a uno anche in forma aggregata che si è formato il mese scorso.

Validissimi i pvp, ma non credi che dalla brexit a oggi l'algoritmo si stia ripristinando mettendo qua e la cumuli che suonano come campanelli di richiamo!!

Domanda: se uso calibro mettendo scadenze + lontane dovrei anche scaricare gli open interest del mese di riferimento e quindi caricarli su calibro?
grazie

Certamente! Le posizioni in seguito allo shock brexit sono state corrette.

Per quanto riguarda Calibro se carichi le scadenze lontane devi relazionarti alla volatilità implicita di quella scadenza. Per esempio se carichi Dicembre 2016 devi fare riferimento alla volatilità implicita degli strike appartenenti a questa scadenza; dove è presente il Market Maker non è necessario se lo calcola direttamente il software.

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 7 luglio 2016 (aggiornamento ore 12.10)

Commento…

Si vede benissimo come il VWAP sia discendente e si sia portato sotto il PVP attuale e anche a quello precedente e questo non è un buon segno nel senso che dimostra ancora una certa debolezza del nostro mercato.

Situazione relativa ai volumi in acquisto e in vendita

Asimmetria negativa nella distribuzione…

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 7 luglio 2016 (aggiornamento ore 14.30)

Commento…

Il VWAP accentua la discesa e si porta più lontano dal PVP. Vedremo se ci sarà una entrata nella parte bassa della distribuzione…

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 7 luglio 2016 (aggiornamento ore 14.55)

Commento…

Segnalo formazione di un PVP nella parte bassa della distribuzione a 15.470 punti.

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 7 luglio 2016 (aggiornamento ore 16.00)

Commento…

La formazione del PVP nella parte bassa della distribuzione a 15.470 punti, prontamente segnalato, e soprattutto l’apertura abbastanza tonica di Wall Street, hanno contribuito a portare il prezzo del future a ridosso del VWAP collocato in area 15.560. La reazione non è particolarmente eclatante e sembra legata più a un fatto inerziale che a un fatto sostanziale. Per cui penso che non appena gli indici americani finiranno di dare questo impulso alla salita saremo costretti a tornare su i nostri passi.

Andamento del Cumulative Delta Volume…

Market Profile Indice settoriale FTSE Italia Banche di oggi. Ultimi due giorni a confronto. Il POC di oggi è leggermente sotto al POC di ieri…