OPERAZIONE GRANDE SLAM

inviata alle 14.20 la mail con le indicazioni operative...
Fatto meglio del previsto... 20.780

Questi gli eseguiti di oggi:

a 20.705 acquistato un mini future
a 20.780 acquistato un future (grande)
vendute due Call 21000 marzo a 200 e a 220 punti.

Nostra strategia attuale:

Skew teorico di volatilità implicita sulle Mibo scadenza marzo delle ultime due sedute a confronto: diminuzione generalizzata della volatilità implicita prezzata dalla clearing house soprattutto sulle Call OTM, Put ITM… si continua a salire? Ma… vedremo… anche se la chiusura non è stata delle migliori…

Consuntivo del portafoglio valorizzato ai prezzi di chiusura di oggi martedì 11 marzo 2014.

Grazie Antonio, sto scaricando e testando i software relativi al corso che mi hai inviato, ho veramente tante cose da studiare e imparare, ma la volontà non manca. Grazie di nuovo.

Oggi nessuna operazione sul mercato. Abbiamo incassato Theta e qualcosina con la diminuzione di volatilità implicita.

Ciao Antonio, ho una domanda. Come pensi di gestiere questa posizione in caso di forte gap in apertura?
I punti di pareggio non sono a distanza di sicurezza per un periodo come questo, con venti di guerra sempre molto forti.
Che sia una strategia profittevole non ci sono dubbi e già hai chiarito che non usi protezioni in quento puoi seguire intraday. Ma i gap, i cigni neri, qui possono fare disastri.
Mi chiedo quale sia il piano di recupero in uno scenario di stress. Spero vorrai condividere l'idea che sicuramente hai in mente.
Grazie.

Ciao Antonio, ho una domanda. Come pensi di gestiere questa posizione in caso di forte gap in apertura?
I punti di pareggio non sono a distanza di sicurezza per un periodo come questo, con venti di guerra sempre molto forti.
Che sia una strategia profittevole non ci sono dubbi e già hai chiarito che non usi protezioni in quento puoi seguire intraday. Ma i gap, i cigni neri, qui possono fare disastri.
Mi chiedo quale sia il piano di recupero in uno scenario di stress. Spero vorrai condividere l'idea che sicuramente hai in mente.
Grazie.

Ciao alchemist, ho risposto tante volte a questa domanda. Mi trovo meglio - in questo momento - a fare l’assicuratore che l’ assicurato e come tutti gli assicuratori quando ci sono catastrofi paga pegno del resto questo è il mestiere di chi gestisce o pretende di gestire il rischio…
Ogni giorno puoi anche portarti l’ombrello per paura che piova e qualche volta non ti “bagni”… per me è più saggio farsi un’idea di come sarà il tempo… e allora puoi decidere di prendere o non prendere l'ombrello...

Skew teorico di volatilità implicita sulle Mibo scadenza marzo dell’ ultima seduta confrontata con quella odierna: diminuzione generalizzata della volatilità implicita rispetto a quella prezzata dalla clearing house soprattutto sulle Call e Put ATM. Aumento dell’effetto smile su quelle OTM - ITM dovuto all’approssimarsi delle scadenze tecniche.