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Eccola qua...se si vede.Da non prendermi come esempio in quanto molto pericolosa e di margine piuttosto elevato,ma è un operatività che posso sopportare e che faccio regolarmente da qualche anno....voi seguite i consigli di Antonio che è molto più controllore del rischio

poket9 ha scritto:In verità immagino una discesa e sono pronto a ricomprare la put 22000 intascando un bel gain abbassare il margine e trasformare in put ratio spread le restanti posizioni ....ovviamente da aggiustare

Il problema non è l’aggiustamento. Se hai il tempo per farlo bene! Il problema è che in un mercato come il nostro che chiude alle 17.50 sono molto frequenti i gap e quelli down sono molto profondi e considerando i venti di guerra io ci andrei cauto. Comunque in generale non è mai saggio rischiare molto per pochi spiccioli.

giangi ha scritto:Eccola qua...se si vede.Da non prendermi come esempio in quanto molto pericolosa e di margine piuttosto elevato,ma è un operatività che posso sopportare e che faccio regolarmente da qualche anno....voi seguite i consigli di Antonio che è molto più controllore del rischio

L’ho messa su Calibro la tua strategia. Mi piace! Anche se è da monitorare. Questa è una strategia simmetrica anche se la posizione complessivamente risulta sbilanciata. Ti sei messo a ribasso come il sottoscritto a quanto pare!

Sei molto esposto di Gamma a rialzo. Infatti bastano 200 punti in su per far schizzare i margini di altri 12.000€. A ribasso viceversa non hai problemi. Primo perché ti ricentri riportandoti a Delta neutrale. incameri l’utile derivante dal Delta negativo e ti scende la marginazione di circa 10.000€.

Grazie Antonio,tutto giusto quello che dici,infatti rimango delta- mentre se sale ancora fino a 22.500 prenderò provvedimenti riequilibrando un po' il delta e comprando call per controllare il margine. La giornata di oggi purtroppo ha fatto danni ma ci sta,ieri era molto bilanciata. Io purtroppo non ho Calibro. Grazie di aver valutato.

giangi ha scritto:Grazie Antonio,tutto giusto quello che dici,infatti rimango delta- mentre se sale ancora fino a 22.500 prenderò provvedimenti riequilibrando un po' il delta e comprando call per controllare il margine. La giornata di oggi purtroppo ha fatto danni ma ci sta,ieri era molto bilanciata. Io purtroppo non ho Calibro. Grazie di aver valutato.

L’unica critica che mi sento di fare alla tua strategia consiste nel fatto che così com’è ha poco valore temprale circa 600€. E se il mercato rimane su questi valori venerdì il valore temporale si azzera per cui è preferibile chiuderla parzialmente o rollare internamente.

Infatti rollerò internamente per alzare il valore temporale e non far scappare di mano il delta. Nei fine settimana se ci sono sviluppi posterò un altra immagine aggiornata,non prima per non fuorviare il forum dalle tue analisi.
Grazie

Buongiorno Antonio, una domanda: nel leggere i tuoi commenti alla strategia di giangi ho notato, usando lui un altro software, valori delle greche di portafoglio estremamente differenti da quelle poi analizzate da te su Calibro. A cosa è dovuta questa disparitá di valori?

P.s.: ma questo di Dicembre è un Corso??

Grazie ,

Simone

simone ha scritto:Buongiorno Antonio, una domanda: nel leggere i tuoi commenti alla strategia di giangi ho notato, usando lui un altro software, valori delle greche di portafoglio estremamente differenti da quelle poi analizzate da te su Calibro. A cosa è dovuta questa disparitá di valori?

P.s.: ma questo di Dicembre è un Corso??

Grazie ,

Simone

Buondì, le greche hanno lo stesso valore la differenza che si rivela tra i due software è semplicemente dovuta all’unità di misura utilizzata: nel primo caso è espresso in € mentre nel secondo caso viene espresso in modo tradizionale.
Ti faccio un esempio: una opzioni Call ATM che ha normalmente ha un Delta 0,50 il programma “Fiuto” la valuta 1,25€ (moltiplica il Delta per il point value delle opzioni) ma è la stessa cosa.

Attualmente non sto tenendo corsi.

Open Interest di mercoledì 25 novembre 2015 su scadenza front month. Si notano aperture di Put ITM...

Strategia risultante