DICEMBRE 2015

Open Interest di complessivi su scadenza front month.

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put su scadenza front month con punto di crossover

Andamento Open Interest sul future dicembre al termine della giornata di mercoledì 25 novembre 2015

Buongiorno Antonio,

perdonami la domanda sciocca... ci sono:

1) 1372 contratti aperti in più sul future
2) 2166 contratti aperti in più sulla p23000
3) 2497 contratti aperti in più sulla c22500

Considerando che il crossover è intorno a 21750, in pratica le mani forti cosa intendono fare? Mi confonde il fatto che c'è questo range di soli 500punti...

Grazie
Paolo

Buongiorno Antonio,

perdonami la domanda sciocca... ci sono:

1) 1372 contratti aperti in più sul future
2) 2166 contratti aperti in più sulla p23000
3) 2497 contratti aperti in più sulla c22500

Considerando che il crossover è intorno a 21750, in pratica le mani forti cosa intendono fare? Mi confonde il fatto che c'è questo range di soli 500punti...

Grazie
Paolo

Si stanno muovendo con i future a rialzo in attesa della decisioni della BCE

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 26 novembre 2015

Commento...

Supporti e resistenze disegnate dal mercato fino a questo momento…

Open Interest di mercoledì 25 novembre 2015 su scadenza front month. Si notano aperture di Put ITM...

Buongiorno AZ, alla luce del differenziale di OI sulle opzioni, degli OI sul future e della strategia risultante, si può fare la seguente considerazione:
1) Short Call + Sottostante = Short PUT Sintetica, ossia vendita delle call e copertura con il sottostante, per cavalcare il movimento direzionale al rialzo
2) Vendita delle PUT ITM Speculative per cavalcare il movimento direzionale al rialzo
E' corretto quanto dico?
Ti ringrazio per la risposta

Si stanno muovendo con i future a rialzo in attesa della decisioni della BCE

Non capisco una cosa. Se aumento gli OI del future, non dovrebbero essere aperture di nuovi contratti tramite vendite allo scoperto e quindi short?

Open Interest di mercoledì 25 novembre 2015 su scadenza front month. Si notano aperture di Put ITM...

Buongiorno AZ, alla luce del differenziale di OI sulle opzioni, degli OI sul future e della strategia risultante, si può fare la seguente considerazione:
1) Short Call + Sottostante = Short PUT Sintetica, ossia vendita delle call e copertura con il sottostante, per cavalcare il movimento direzionale al rialzo
2) Vendita delle PUT ITM Speculative per cavalcare il movimento direzionale al rialzo
E' corretto quanto dico?
Ti ringrazio per la risposta

Non è giusto! La strategia risultante dal differenziale è una Short Put e non una Short Call a cui è stato aggiunto acquisto sottostante...

Si stanno muovendo con i future a rialzo in attesa della decisioni della BCE

Non capisco una cosa. Se aumento gli OI del future, non dovrebbero essere aperture di nuovi contratti tramite vendite allo scoperto e quindi short?

I future in questo momento essendo a destra del crossover sono correlati in maniera positiva con il sottostante. Ergo se cresce il sottostante cresce l'OI dei futures...