Strategia Mese di Marzo 2012

Questo è un indicatore di volatilità di cui avremo modo di parlare… volevo solo far notare in questa sede che una perforazione dal basso verso l’alto e il rientro della volatilità (linea amaranto) all’interno del canale (Verde – Giallo) coincide con un aumento di volatilità.

Ciao Antonio, ci potresti spiegare meglio il grafico della volatilità che hai postato qui sopra ? Oltre alla volatilità (che come ci hai indicato è rappresentata dalla linea amaranto) che cosa indicano le altre linee ?

Grazie

Sarei interessato a provare option market balance (anche se vedo una scadenza breve 17/03/2012), e ti chiedo:
1) è necessario che il sottostante su cui lavorare abbia il future?
2) è interfacciabile con thinkorswim o interactivebrokers con le relative dde?
3) in questo periodo non lo posso testare o provare, ma dal momento in cui potrò (sicuramente dopo il 17 marzo) quanto tempo dura la demo?

Grazie e a presto

Mario

Sarei interessato a provare option market balance (anche se vedo una scadenza breve 17/03/2012), e ti chiedo:
1) è necessario che il sottostante su cui lavorare abbia il future?
2) è interfacciabile con thinkorswim o interactivebrokers con le relative dde?
3) in questo periodo non lo posso testare o provare, ma dal momento in cui potrò (sicuramente dopo il 17 marzo) quanto tempo dura la demo?

Grazie e a presto

Mario

Attualmente Option Market Balance si avvale di un server dedicato in cui vengono registrati i dati rilasciati a fine seduta dalle varie borse. Perciò non ha bisogno di essere interfacciato con nessuna piattaforma.

Attualmente i sottostanti che tratta sono l’indice Ftse Mib, il Dax, l’Eurostoxx e il Bund per cui le analisi le fa esclusivamente su questi sottostanti. In futuro cercheremo di estendere ad altri indici questo tipo di analisi primo fra tutti lo SP500.

La demo scade purtroppo fra 4 giorni.

La strategia segnalata dall’OMB fatta nella giornata di ieri è stata come avete potuto constatare un long future sintetico centrato proprio sullo Strike 16500. Quindi non ci dobbiamo meravigliare del fatto che oggi il nostro mercato sia stato abbastanza tonico.

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Se andiamo più nel dettaglio ci accorgiamo come attraverso la movimentazione delle opzioni abbiano coinvolto fondamentalmente 3 strike le Put 16000, le Call 16750 e le Call 17000. Ma mentre per le Put c’è stato un saldo positivo per quanto riguarda il differenziale di open interest rispetto al giorno precedente, le Call hanno prodotto un saldo negativo. Come dire: i venditori che le hanno tolte si aspettava una salita del mercato. A rafforzare l’ipotesi rialzista c’è stato anche un incremento dei contratti futures sulla scadenza di giugno. L’obiettivo di questo movimento dovrebbe essere 17000 dove incrocia una forte resistenza sia sulla scadenza marzo sia sulla scadenza aprile.

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