Strategia Mese di Marzo 2012

Prima dite di stare attenti al sottostante in ipervenduto e di attendere un rimbalzo....che non c'e' stato....poi che il tutto e' stato chiuso in maniera chirurgica.....bha!!!!

Prima dite di stare attenti al sottostante in ipervenduto e di attendere un rimbalzo....che non c'e' stato....poi che il tutto e' stato chiuso in maniera chirurgica.....bha!!!!

Il sistema prevede l’entrata al 5° livello con un future e un secondo future al 6° livello. Rileggiti il post dove ho spiegato il sistema. Stare attenti non significa non rispettare il sistema ma – per una maggiore ottimizzazione - è preferibile seguire un oscillatore di ipercomprato o di ipervenduto quando si entra con i futures. Per esempio il secondo future poteva essere venduto a 16415 invece di 16350.

Ad onor del vero le posizioni dovevano essere ancora mantenute in piedi quando si scavalca la DS e si chiude sui minimi di giornata.

A me è sembrato un bel segnale di entrata a copertura quello dato dallo stocastico sul mib, tra l'altro coincideva perfettamente con il livello del primo short future. Sullo stoxx per esempio non lo ha dato così nitido poichè è rimasto sempre schiacciato in ipervenduto e sono dovuto entrare in copertura solo alla rottura della 1ds settimanale.

Effettivamente i livelli Garcia funzionano veramente bene, anzi benissimo!
Il problema è il calcolo dei corrispettivi prezzi delle opzioni, che spesso vengono calcolati tenendo conto di una data vola, ma poi nella realtà, se il MM reputa di prezzare in quel dato momento una vola diversa, si rischia di trovarsi nella situazione che il livello Garcia era perfetto, ma non si viene eseguiti con la relativa opzione. Quindi l'alternativa è stare attaccati al monitor.

per AZ13,
qualche messaggio fa avevi indicato le linee da utilizzare per il Garcia su Pro Realtime, ma avendo solo il daily non posso utilizzarle.
Puoi dirmi se è possibile realizzare la stessa cosa con qualche graphic tool della IW ?

anche oggi mitico Garcia
bastava un qualunque oscillatore per prendere massimi e minimi

Antonio puoi per favore aggiornarmi sull'evoluzione della strategia mensile....se hai fatto ancora modifiche o altro...e poi volevo chiederti una cosa sul garcia. Ho notato specialmente la settimana scorsa che essendo diminuita la vola con gli ingressi sul garcia si riuscivano a racimolare al max 25-30 euro a ctr(a cui si dovevano sottrarre le commissioni), questo perchè con la diminuzione vola si accorciavano i livelli. Si potrebbe, a tuo avviso, pensare di fare gli ingressi entrando con 1-2-4 minifutures ftsemib? La statistica cosa ci dice? su 100 gg di borsa aperta quante volte statisticamente c'è intermittenza e quante volte continuazione? Come si potrebbe fare per sfruttare il garcia alla rovescia, cioè entrando prima con dei mini? Ci si potrebbe guadagnare la pagnotta ugualmente se all'uscita dalla DS1 si stoppasse il tutto? Bisognerebbe forse coprirsi con opzioni contrarie controllando il delta? (anche se forse comprare quando ti va contro paghi di +). Non so chiedo un tuo parere per vedere se è possibile una cosa di questo tipo...grazie e aspetto tuo parere

Antonio, lightman mi ha già subito fatto un cazziatone.....dice che faccio troppe domande....dice che caco tutto in una volta e alla fine intaso il cesso.....ahahahahahah....prenditela comoda Antonio c'hai tutto il week end e anche oltre per rispondere ...non c'è fretta....

.....Si potrebbe, a tuo avviso, pensare di fare gli ingressi entrando con 1-2-4 minifutures ftsemib? .....Come si potrebbe fare per sfruttare il garcia alla rovescia, cioè entrando prima con dei mini....

Ciao se posso mi piacerebbe provare a rispondere perché ho provato a fare una simulazione...
Con livelli distanti 70 punti quando devi hedgiare sei a delta 2.8 con 7 mini e un loss di circa 770 euro. Ti metti a zero comperando 6 put (con vola aumentata a ribasso mi sa che ti uccidono) con un theta di -80 euri al dì e un vega di +350 eurozzi (se stai operando su aprile). Se stai operando su marzo, il theta è di -150 neuri e il vega di +170. Tieni conto che ho usato velocemente per simulare la B&S e non considerato l'effetto skew.
Per me non sfrutti l'asimmetria di delta e ti metti tutte le greche contro.............
Cmq attendiamo il capo
ciao

.....Si potrebbe, a tuo avviso, pensare di fare gli ingressi entrando con 1-2-4 minifutures ftsemib? .....Come si potrebbe fare per sfruttare il garcia alla rovescia, cioè entrando prima con dei mini....

Ciao se posso mi piacerebbe provare a rispondere perché ho provato a fare una simulazione...
Con livelli distanti 70 punti quando devi hedgiare sei a delta 2.8 con 7 mini e un loss di circa 770 euro. Ti metti a zero comperando 6 put (con vola aumentata a ribasso mi sa che ti uccidono) con un theta di -80 euri al dì e un vega di +350 eurozzi (se stai operando su aprile). Se stai operando su marzo, il theta è di -150 neuri e il vega di +170. Tieni conto che ho usato velocemente per simulare la B&S e non considerato l'effetto skew.
Per me non sfrutti l'asimmetria di delta e ti metti tutte le greche contro.............
Cmq attendiamo il capo
ciao

si chiaramente se prendiamo come unica ipotesi quella di coprirsi con opzioni in senso contrario la partita è persa...supponendo però di chiuderla li prendendosi il loss sui mini (quei -770 euro che dici).... chiediamoci quante volte su 100 ci capita di subire la continuazione .....mi spiego se 9 gg su 10 vado costantemente in gain perchè c'è sempre intermittenza e magari lo faccio ripetutamente durante la giornata non riesco a "sopportare" quell'unico giorno che mi fa uscire in loss e magari mi giro addirittura al contrario?....io addirittura certi giorni entro esclusivamente con i future solo quando mi esce dalla DS1 e ne esco sulla 2°....potremmo anche modificare la sequenza entrando con 1-1-2 riducendo il rischio....che dici umbolox?