Re: Strategia Mese di Marzo 2012
Inviato: 09/03/2012, 23:53
Mi permetto di entrae nella discussione perchè ho lanciato questa idea di rovesciare gli ingressi già dal mio primo messaggio (non che ne abbia molti )
Stò simulando con prezzi reali dal 10/2 e per il momento sono a + 2520 € e ho avuto solo due episodi in cui ho dovuto hedgiare, di cui 1 nonostante l'acquisto delle opioni a copertura sono andato pari e un'altra sono uscito in utile perchè la volatilità ha premiato le opzioni.
Io entro in copertura con 3 opzioni su 7 mini o con 1 su 3 mini solo se devo dormire con i mini aperti altrimenti non attivo coperture, teniamo conto che 3 opzioni coprono 7,5 opzioni anche se il delta è inferiore.
Aggiungo che sono d'accordo con bluscuro perchè tra lo spread bid ask il cambio di volatilità nella giornata e l'assottigliarsi degli step, l'utile si riduce, e c'è anche la c oncreta possibilità che una volta calcolati i prezzi delle opzioni, ad una determinata % di volatilità, se cambia non arriva al prezzo preimpostato, cambiando i parametri.
Stò simulando con prezzi reali dal 10/2 e per il momento sono a + 2520 € e ho avuto solo due episodi in cui ho dovuto hedgiare, di cui 1 nonostante l'acquisto delle opioni a copertura sono andato pari e un'altra sono uscito in utile perchè la volatilità ha premiato le opzioni.
Io entro in copertura con 3 opzioni su 7 mini o con 1 su 3 mini solo se devo dormire con i mini aperti altrimenti non attivo coperture, teniamo conto che 3 opzioni coprono 7,5 opzioni anche se il delta è inferiore.
Aggiungo che sono d'accordo con bluscuro perchè tra lo spread bid ask il cambio di volatilità nella giornata e l'assottigliarsi degli step, l'utile si riduce, e c'è anche la c oncreta possibilità che una volta calcolati i prezzi delle opzioni, ad una determinata % di volatilità, se cambia non arriva al prezzo preimpostato, cambiando i parametri.