Operatività mese di Settembre 2012

3) Una volta fatte queste due operazioni e che non bisogna toccare più fino alla scadenza del future, si passa sul foglio “Garcia Statico” qui bisogna inserire giornalmente il prezzo di riferimento del future, la volatilità implicita ponderata delle Put e delle Call; in mancanza di questi due dati si può utilizzare in queste due caselle la VI ATM rispettivamente delle Put e delle Call

Scusate la domanda banale....dove e quando posso reperire questa informazione sulla VI...sul sito di Borsa Italiana?

Dalla Borsa Italiana se utilizzi le Mibo…

3) Una volta fatte queste due operazioni e che non bisogna toccare più fino alla scadenza del future, si passa sul foglio “Garcia Statico” qui bisogna inserire giornalmente il prezzo di riferimento del future, la volatilità implicita ponderata delle Put e delle Call; in mancanza di questi due dati si può utilizzare in queste due caselle la VI ATM rispettivamente delle Put e delle Call

Scusate la domanda banale....dove e quando posso reperire questa informazione sulla VI...sul sito di Borsa Italiana?

Si, vai qui http://www.borsaitaliana.it/borsa/deriv ... lista.html clicchi sulle opzioni che ti interessano e vedi la volatilità implicita.

Vi ringrazio !

Mi rimane il dubbio sul quando... prendo i valori all'apertura della sessione o quelli della sera precedente in chiusura?

Vi ringrazio !

Mi rimane il dubbio sul quando... prendo i valori all'apertura della sessione o quelli della sera precedente in chiusura?

Non cambia molto: una delle caratteristiche della volatilità è la persistenza...

E’ credibile questo rialzo? Qualche indizio ci dice di no!… io comunque ve lo segnalo…

Questa è l’attuale distribuzione dei volumi sul future scadenza dicembre 2012 sull’indice Ftse Mib. Abbiamo un PVP collocato in area 15830 quindi dovremmo avere una asimmetria positiva… Come mai invece il programma mi segnala una asimmetria negativa?
Quindi fate attenzione a prendere posizioni long... aspettare almeno che l'asimmetria diventi effettivamente positiva...

se non vado errato il p[resso di regolamento per lo stoxx dovrebbe essere intorno a 2563. Quindi piu vicino a 2550 dove la somma degli O.I. era di 151475 contro gli 81661 dello strike 2575.
A me importa sapere se il ragionamento che faccio e' corretto. Si fa la somma degli O.I per strike CALL +PUT) e si tiene conto dell'oscillazione probabile del prezzo e si considera lo strike dove la somma e' maggiore?
Grazie

se non vado errato il p[resso di regolamento per lo stoxx dovrebbe essere intorno a 2563. Quindi piu vicino a 2550 dove la somma degli O.I. era di 151475 contro gli 81661 dello strike 2575.
A me importa sapere se il ragionamento che faccio e' corretto. Si fa la somma degli O.I per strike CALL +PUT) e si tiene conto dell'oscillazione probabile del prezzo e si considera lo strike dove la somma e' maggiore?
Grazie

Il ragionamento è corretto...

[quote=="Francio"]Buongiorno Antonio. come devo fare per cambiare le formule DDE del garcia dinamico.....forse con trova e sostitusci?



Ti ringrazio, avevo già provato a canellare le formule, premetto che ho 2010...mannaggia paletta, ho dovuto aggiornatlo....cmq mi dice che è imposibile modificare matrice esistente, ci deve essere un'altro modo per cancellare contenuto delle celle,

Per cancellare la matrice devi selezionare le colonne dalla A alla H e non le celle...

Tutto ok e zionavo le colonne nascoste pensando che lo facesse...

Antonio sul grafico Garcia dinamico non si visualizza i livelli deloo statico, premetto che i valori sono presenti nella prima colonna, come possofare per riportarli visibili?

Vedete come questi strumenti anticipano quasi sempre le intenzioni del mercato?

Avevamo parlato di discrepanza tra quanto stava succedendo sul mercato e quanto segnalato dalla asimmetria… bene!
Adesso ci siamo! L’asimmetria è negativa infatti è stato costruito un altro PVP guarda caso sopra al VWAP.
Mercato sbilanciato a ribasso...

Il cash settlement del mese di settembre 2012 per quanto riguarda le opzioni Mibo sull’l’indice Ftse Mib è stato 15.927

... mi unisco ai complimenti ed agli , e da oggi ho anche il tuo libro chiaro ed efficace.
Ho anche avuto modo di dare un'occhiata ai file e iniziato ad adeguarli al mio obiettivo di operatività sul future eur/usd che ha la caratteristica delle 24 ore continue di contrattazione.
Qui si pone il problema del timing da utilizzare per scegliere le volatilità implicite ponderate per i volumi.
Ad esempio il broker che utilizzo per memorizzare i dati (thinkorswim, ma non so per quanto ancora) alle 8,15 (ore italiane) di mattina aggiorna gli open interest (presumo con i movimenti del giorno precedente) mentre i volumi sono crescenti fino alle 23,30 italiane.
Ad esempio alle 23,30 di ieri sera la iv ponderata per i volumi lato call era 8,58% e ponderata per gli oi era 6.814%, lato put rispettivamente la iv ponderata per volumi era 9.85% e per gli oi era 8.94%
Inoltre i volumi call erano 1885 contro 3701 put.
Quale consiglieresti di prendere come iv per calcolare i livelli di garcia?
Ho molto apprezzato il file excel ma ti chiedo uno spunto operativo su come calcolare l'asimmetria e la curtosi per provarli a graficare.
Premetto che tramite macro faccio memorizzare ogni due minuti una serie di dati tra cui appunto il last, il volume, il bid e l'ask.
Ti ringrazio anticipatamente e ancora complimenti.

... Antonio, appena puoi e se puoi, mi daresti un riscontro al mio quesito precedente?
grazie