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Strategia del mese

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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th.ch.

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Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 14:34

Per un problema tecnico occorso durante le operazioni di backup del forum sono scomparse le pagine del 3d “Strategia del mese”.
Siamo in attesa di ricevere dal gestore del server informazioni sul ripristino delle pagine al momento non visualizzate. Nel frattempo provvederemo quanto prima a pubblicare un file riassuntivo del 3d in formato pdf , liberamente scaricabile.

Ci scusiamo con gli utenti.
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AZ13

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Re: Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 14:56

Dopo questo increscioso inconveniente, continuiamo con la strategia “Batman” sperando in un ripristino delle pagine al momento non visualizzate.

Questi i livelli di Garcia di oggi.

Toccato il 1° livello a ribasso in apertura, il mercato e salito fino a sfiorare il 4° livello a rialzo dove transita la DS giornaliera.

Sono state eseguite 3 Put in acquisto.

1 acquistata sul livello di 15475 (2° livello di Garcia)
2 acquistate sul livello di 15600 (3° livello di Garcia)

Il mercato poi ha stornato dando la possibilità di chiudere queste opzioni Put aperte con un bell’utile.

Pertanto, anche oggi Garcia fa l’esattore… :14
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th.ch.

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Re: Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 15:11

"Strategia Batman" in formato pdf

Scaricabile qui: http://depositfiles.com/files/nkay4o7ky
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AZ13

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Re: Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 19:05

Solo due operazioni oggi e riguardano la chiusura di due delle 4 opzioni Put 14500 dicembre vendute e detenute in portafoglio.
Credo che ormai la strategia è andata in porto.

Fino a 16000 il guadagno si attesta sui 15320€. Se il mercato dovesse scendere a 14500 c’è il massimo guadagno.
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Jagot

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Re: Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 23:18

Grazie Antonio per il file pdf, che non è una semplice copia dei post ma aggiunge moltissimo materiale in più utile per la comprensione della strategia.
Complimenti per la strategia, straordinaria non solo per il rendimento ma soprattutto per la marginazione nulla che ha richiesto creare e mantenere. Una lezione di trading in opzioni che non troveremo in nessun libro, sicuro.
Voglio far notare che anche la strategia batman iniziale, se fosse stata messa a mercato così come ipotizzato all'inizio, sarebbe arrivata perfettamente in guadagno a scadenza, seppur con rendimento minore.
Devo ammettere che le frequenti prese di posizione direttamente con il sottostante mi hanno un po' confuso, ma visti i risultati ottenuti è meglio che inizi a prendere in considerazione anche queste opportunità.
Tuttavia l'entrata con il sottostante viene effettuata con strumenti che non sono a disposizione di tutti, a differenza delle operazioni sui livelli di garcia, per le quali ora il forum ha a disposizione tutto il necessario per operare.
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AZ13

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Re: Strategia del mese

Messaggio16/11/2011, 23:38

Jagot ha scritto:Grazie Antonio per il file pdf, che non è una semplice copia dei post ma aggiunge moltissimo materiale in più utile per la comprensione della strategia.
Complimenti per la strategia, straordinaria non solo per il rendimento ma soprattutto per la marginazione nulla che ha richiesto creare e mantenere. Una lezione di trading in opzioni che non troveremo in nessun libro, sicuro.
Voglio far notare che anche la strategia batman iniziale, se fosse stata messa a mercato così come ipotizzato all'inizio, sarebbe arrivata perfettamente in guadagno a scadenza, seppur con rendimento minore.
Devo ammettere che le frequenti prese di posizione direttamente con il sottostante mi hanno un po' confuso, ma visti i risultati ottenuti è meglio che inizi a prendere in considerazione anche queste opportunità.
Tuttavia l'entrata con il sottostante viene effettuata con strumenti che non sono a disposizione di tutti, a differenza delle operazioni sui livelli di garcia, per le quali ora il forum ha a disposizione tutto il necessario per operare.


Una delle critiche che ricevo spesso nella gestione delle mie strategie è quella di utilizzare sovente il sottostante ossia il future.
Vorrei ricordare che il future non è altro che un’opzione comprata e venduta contemporaneamente a un determinato strike.

Detto questo il future gode di alcune proprietà diverse da quelle delle opzioni.

Per esempio non paga Theta, non ha Gamma perché possiede un Delta fisso e inoltre non paga Vega. E’ uno strumento veloce di copertura, paga meno spread denaro lettera etc. Mi domando perché bisogna rinunciare a questo strumento.

E’ come avere una Ferrari e rinunciare a inserire le marce superiori alla terza…

Semmai il problema è quello di utilizzarlo in modo appropriato.
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Fabio

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Re: Strategia del mese

Messaggio17/11/2011, 0:27

Semmai il problema è quello di utilizzarlo in modo appropriato.


Esatto: obiettivo centrato.
Il future è un ottimo strumento e bisogna saperlo utilizzare.
Dal maestro è possibile conoscere questa metodologia di utilizzo? Così riusciamo ad avere un quadro completo.
Grazie mille per tutte le info
Fabio
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AZ13

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Re: Strategia del mese

Messaggio17/11/2011, 10:01

Strategie a confronto.
Chiusure di posizioni scadenza di Novembre : strategia long straddle
apertura di posizioni Dicembre: strategia short straddle
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AZ13

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Re: Strategia del mese

Messaggio17/11/2011, 10:15

Ecco i livelli per oggi:
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vito.nole

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Re: Strategia del mese

Messaggio17/11/2011, 10:27

Buongiorno,

AZ13 i miei livelli di Garcia si discostano dai tuoi livelli di pochissimo, la chiusura del sottostante e le volatilità ponderate della call e della put sono uguali; come mai questa piccola differenza?
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