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Operatività mese di Gennaio 2013

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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adiguben

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 19:15

AZ13 ha scritto:
adiguben ha scritto:Antonio,
come sei arrivato a stabilire 45% di probabilita' del range 17000/18000?
:33

Con la funzione della distribuzione cumulata...




Grazie,
in realta' speravo ci si arrivasse anche qui " con dei semplici passaggi matematici " come sopra.
Ma va piu'che bene :25
:OK
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AZ13

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 19:55

adiguben ha scritto:
AZ13 ha scritto:
adiguben ha scritto:Antonio,
come sei arrivato a stabilire 45% di probabilita' del range 17000/18000?
:33

Con la funzione della distribuzione cumulata...




Grazie,
in realta' speravo ci si arrivasse anche qui " con dei semplici passaggi matematici " come sopra.
Ma va piu'che bene :25
:OK


Se ci ragioni un attimo lo trovi il sistema per vedere quante probabilità ha il range 17000 – 18000 di non essere superato fra 20 giorni…
Ti do un aiutino… Che cosa esprime tra le altre cose il Delta? Rappresenta essenzialmente la probabilità che l’opzione scada “In the money”. Quindi....
Meno si rischia più si guadagna ...
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adiguben

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 20:35

Grazie,
in realta' speravo ci si arrivasse anche qui " con dei semplici passaggi matematici " come sopra.
Ma va piu'che bene :25
:OK

Se ci ragioni un attimo lo trovi il sistema per vedere quante probabilità ha il range 17000 – 18000 di non essere superato fra 20 giorni…
Ti do un aiutino… Che cosa esprime tra le altre cose il Delta? Rappresenta essenzialmente la probabilità che l’opzione scada “In the money”. Quindi....



Quindi la differenza per arrivare al 100% rappresenta la probabilita' che il sottostante non lo raggiunga e quindi sia contenuto nel range. :20
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AZ13

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 21:12

adiguben ha scritto:

Quindi la differenza per arrivare al 100% rappresenta la probabilita' che il sottostante non lo raggiunga e quindi sia contenuto nel range. :20


Non è così! Il range è formato da due probabilità...
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AZ13

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 23:19

Per vedere quanta probabilità possiede un determinato range di prezzo per esempio 17000 – 18000 di non essere superato fra 20 giorni… è possibile seguire il Delta delle opzioni.
In che modo? Dunque si prendono due opzioni per esempio la Call 17000 e la Call 18000 scadenza febbraio e se ne calcola il Delta.

Facciamo prima l’operazione sulla Call 17000: il suo Delta è pari a 0,766 ciò significa che ha una probabilità del 76,6% di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 17000.

2.jpg


Prendiamo adesso l’opzione Call 18000 e facciamo la stessa operazione troviamo un Delta pari a 0,308 cioè ha una probabilità del 30,8 % di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 18000.

1.jpg

Siccome siamo interessati alla probabilità del range di prezzo 17000 – 18000 basta fare la differenza delle due probabilità appena calcolate.

3.jpg
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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adiguben

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio20/01/2013, 17:24

Grazie Antonio, ora che l'hai spiegato e' facile :lol: , oltre che molto utile come calcolo rapido
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Nick

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio20/01/2013, 19:25

AZ13 ha scritto:Per vedere quanta probabilità possiede un determinato range di prezzo per esempio 17000 – 18000 di non essere superato fra 20 giorni… è possibile seguire il Delta delle opzioni.
In che modo? Dunque si prendono due opzioni per esempio la Call 17000 e la Call 18000 scadenza febbraio e se ne calcola il Delta.

Facciamo prima l’operazione sulla Call 17000: il suo Delta è pari a 0,766 ciò significa che ha una probabilità del 76,6% di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 17000.

2.jpg


Prendiamo adesso l’opzione Call 18000 e facciamo la stessa operazione troviamo un Delta pari a 0,308 cioè ha una probabilità del 30,8 % di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 18000.

1.jpg

Siccome siamo interessati alla probabilità del range di prezzo 17000 – 18000 basta fare la differenza delle due probabilità appena calcolate.

3.jpg


Ciao Antonio, c'è sempre da imparare con te.....grazie come sempre.

Un paio di chiarimenti su come calcoli i prezzi e le le greche delle opzioni in questione.

1) consideri 20 i giorni a scadenza. Ma dal 15/02/2013 al 21/01/2013 non sono 25 i giorni a scadenza?

2) consideri 1,15% il tasso senza rischio Ci puoi dire dove trovare questo dato?. A me avevano insegnato di considerare il Risk Free Rate uguale al tasso euribor a 6 mesi che ora è di 0,35. Quindi non mi torna.

I prezzi e le greche cambiano sostanzialmente se non considero i tuoi due stessi valori.
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AG15

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio20/01/2013, 21:07

Faccio un passo indietro.... in riferimento alla strategia claendar di gennaio vorrei chiederti gentilmente un chiarimento. Leggendo il tuo libro option section la strategia consigliata, in caso di volatilità stabile e sottostante privo di direzione, è il box, perchè hai tralasciato il calendar? :15

Interessante la tua indicazione sulla persistenza della volatilità, caratteristica di cui non ho mai sentito parlare, di solito la letteratura evidenzia solo la caratteristica che vuole che la volatilità tenda a ritornare verso la propria media. Credo che sull'argomento ci siano tante altre caratteristiche ma libri specifici sulla vola sono pochi e tutti in inglese. :22

Concludo dicendo che, qualora decidessi di affrontare l'argomento in modo esaustivo magari in un e-book sarei lieto di acquistarlo. :evil:
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plinor

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Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio21/01/2013, 12:09

Stefano ha scritto:
Una soluzione è utlizzare questo programmino:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm

che lo puoi inserire in un file batch (*.bat) dove setti le pagine da scaricare

e poi scheduli il file .bat con questo altro programmino:
http://www.soft.tahionic.com/download-s ... index.html

Bye :evil:


Grazie. Proverò
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