Oggi è 29/03/2024, 17:24


Operatività mese di Gennaio 2013

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
  • Autore
  • Messaggio
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio18/01/2013, 17:07

Aggiornamento Garcia dinamico ore 16:00
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

adiguben

  • Messaggi: 216
  • Iscritto il: 20/04/2012, 15:43

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 11:31

Mettiamo che uno sprovveduto :23 :23 :23 avesse creato una vasca PUT 16500 - CALL 18500 scadenza febbraio, pagandola carissima, come potrebbe gestire la sua disgraziata posizione?
Venderci dentro controtendenza quando raggiunge il 4°livello Garcia sarebbe mossa opportuna ? :30
:33


:22 :22 :22
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 12:04

adiguben ha scritto:Mettiamo che uno sprovveduto :23 :23 :23 avesse creato una vasca PUT 16500 - CALL 18500 scadenza febbraio, pagandola carissima, come potrebbe gestire la sua disgraziata posizione?
Venderci dentro controtendenza quando raggiunge il 4°livello Garcia sarebbe mossa opportuna ? :30
:33


:22 :22 :22

Se vendi all’interno di questa vasca trasformi la strategia che hai messo in piedi che è una long Strangle a Iron Condor.

1.jpg

Diciamo che tendi di vendere la Call 18000 e la Put 17000 trasformi così la strategia in un Iron Condor.

2.jpg

La domanda che ti devi porre è se questa strategia rispetto alle condizioni di direzionalità e volatilità futura è quella giusta?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 13:43

Tanto per vedere che probabilità ha di riuscita questo IRON CONDOR proviamo a fare una simulazione Montecarlo.

Facciamo 50000 percorsi di prezzo lognormali partendo dal prezzo di chiusura dell’indice 17554 e utilizzando la volatilità implicita dell’ATM 19,9% questi i risultati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 13:59

Agli stessi risultati ci si può arrivare con dei semplici passaggi matematici.

Partiamo dalla volatilità implicita pari a 19,9%... Bene!
Se la dividiamo per la radice quadrata di 252 ci troviamo la volatilità implicita giornaliera: 1,254%; siccome mancano a scadenza 20 giorni moltiplichiamo questo dato per radice quadrata di 20 e troveremo la volatilità implicita fino a scadenza prezzata dal mercato: 5,61%

La domanda è: con questa volatilità implicita - chiamiamola mensile - che escursione minima e massima attesa sta prezzando il Market Maker?

Semplice: è sufficiente moltiplicare 5,61% per il prezzo di chiusura di venerdì 17554.

E quanto fa? Fa esattamente 984,11 per cui il range di prezzo che il mercato sta prezzando al 68,27% è compreso tra 18.538 a rialzo e 16.570 a ribasso.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 14:15

Due considerazioni:

In primo luogo siccome vendi all’interno cioè la Put 17000 e la Call 18000 febbraio sei interessato a sapere la probabilità di questo range perché in questo caso massimizzi il guadagno; detto ciò, sicuramente hai una probabilità di guadagno minore del 68,27%. Hai esattamente una probabilità del 45% circa.

In secondo luogo è che se aumenta la volatilità implicita aumenterà l’escursione facendoti diminuire ulteriormente questa probabilità e quindi la possibilità che il mercato ti possa toccare una delle due gambe della strategia. Ora, siccome la volatilità è relativamente bassa non mi sembra una scelta da condividere.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

adiguben

  • Messaggi: 216
  • Iscritto il: 20/04/2012, 15:43

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 17:15

AZ13 ha scritto:Agli stessi risultati ci si può arrivare con dei semplici passaggi matematici.

Partiamo dalla volatilità implicita pari a 19,9%... Bene!
Se la dividiamo per la radice quadrata di 252 ci troviamo la volatilità implicita giornaliera: 1,254%; siccome mancano a scadenza 20 giorni moltiplichiamo questo dato per radice quadrata di 20 e troveremo la volatilità implicita fino a scadenza prezzata dal mercato: 5,61%

La domanda è: con questa volatilità implicita - chiamiamola mensile - che escursione minima e massima attesa sta prezzando il Market Maker?

Semplice: è sufficiente moltiplicare 5,61% per il prezzo di chiusura di venerdì 17554.

E quanto fa? Fa esattamente 984,11 per cui il range di prezzo che il mercato sta prezzando al 68,27% è compreso tra 18.538 a rialzo e 16.570 a ribasso.


Veramente grazie dell'aiuto ad uscire dalla vasca dei c........

Questa e' da stampare ed appendere tra le cose da fare sistematicamente ad ogni trade.
Non connesso

Stefano

  • Messaggi: 34
  • Iscritto il: 31/01/2012, 13:31
  • Località: Vicenza

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 17:29

plinor ha scritto:Qualcuno conosce un modo (un plugin o un software ad esempio) che permetta di salvare le pagine web da Firefox o Chrome ad intervalli di tempo prestabiliti? Servirebbe per imbastire un paper money del Garcia su indici esteri i cui risultati li pubblicherei giorno per giorno.


Una soluzione è utlizzare questo programmino:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm

che lo puoi inserire in un file batch (*.bat) dove setti le pagine da scaricare

e poi scheduli il file .bat con questo altro programmino:
http://www.soft.tahionic.com/download-s ... index.html

Bye :evil:
Non connesso

adiguben

  • Messaggi: 216
  • Iscritto il: 20/04/2012, 15:43

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 17:35

Antonio,
come sei arrivato a stabilire 45% di probabilita' del range 17000/18000?
:33
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38605
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Operatività mese di Gennaio 2013

Messaggio19/01/2013, 17:57

adiguben ha scritto:Antonio,
come sei arrivato a stabilire 45% di probabilita' del range 17000/18000?
:33

Con la funzione della distribuzione cumulata...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
PrecedenteProssimo

Torna a Strategie avanzate



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

cron