Operatività mese di Gennaio 2013

Situazione Garcia di oggi con le relative entrate… 11 operazioni chiuse in guadagno…

senza parole!

Ho iniziato da poco a seguire in reale il Garcia statico, devo dire che da molta sicurezza, ed effettivamente le occasioni date dall'intermittenza sono frequenti, anche nella stessa giornata.
Inserendo i livelli con la IV atm vengono fuori, in questi giorni, step da 50/55 punti ed ho notato che nel nostro indice le delta 0,3 portano spread denaro/lettera di circa 12 punti. Mi e' capitato di trovarmi con un guadagno, al livello successivo, di circa lo spread , considerando di comprare e vendere sui prezzi esposti. Mi rendo conto che mettendosi un paio di punticini davanti si viene eseguiti abbastanza facilmente , ma la pagnotta in alcuni casi e' miserina, tolte anche le commissioni.
Immagino che la mia domanda possa risultare banale, ma per me sarebbe interessante raccogliere consigli od opinioni da parte di chi e' gia pratico con il Garcia.
Cosa fare in quelle circostanze ? Si esegue ugualmente l'ordine cosi' come indicato dalla regola, oppure si tratta con il MM, rischiando di perdere il livello? Meglio allargare un poco gli step?
Mi viene da pensare che sia meglio cercarsi un sottostante piu' liquido che garantisca piu' partecipanti oltre gli MM, magari con punti piu' pesanti..................pero' se e' il mercato preferito di AZ, deve pur esserci una soluzione
Anzi, c'e'.............aiutatemi a trovarla
Cortesemente, grazie

Ho iniziato da poco a seguire in reale il Garcia statico, devo dire che da molta sicurezza, ed effettivamente le occasioni date dall'intermittenza sono frequenti, anche nella stessa giornata.
Inserendo i livelli con la IV atm vengono fuori, in questi giorni, step da 50/55 punti ed ho notato che nel nostro indice le delta 0,3 portano spread denaro/lettera di circa 12 punti. Mi e' capitato di trovarmi con un guadagno, al livello successivo, di circa lo spread , considerando di comprare e vendere sui prezzi esposti. Mi rendo conto che mettendosi un paio di punticini davanti si viene eseguiti abbastanza facilmente , ma la pagnotta in alcuni casi e' miserina, tolte anche le commissioni.
Immagino che la mia domanda possa risultare banale, ma per me sarebbe interessante raccogliere consigli od opinioni da parte di chi e' gia pratico con il Garcia.
Cosa fare in quelle circostanze ? Si esegue ugualmente l'ordine cosi' come indicato dalla regola, oppure si tratta con il MM, rischiando di perdere il livello? Meglio allargare un poco gli step?
Mi viene da pensare che sia meglio cercarsi un sottostante piu' liquido che garantisca piu' partecipanti oltre gli MM, magari con punti piu' pesanti..................pero' se e' il mercato preferito di AZ, deve pur esserci una soluzione
Anzi, c'e'.............aiutatemi a trovarla
Cortesemente, grazie

I livelli di Garcia - come sai - dipendono dalla volatilità - quella che bisogna utilizzare come prima scelta è la volatilità implicita media ponderata con i volumi di contrattazione solo in mancanza di questa si può utilizzare la VI della Put ATM.
Una volta calcolati i livelli e scelta l’opzione da trattare ti calcoli il prezzo teorico che dovrebbe avere quella opzione quando il prezzo raggiungerà quel determinato livello.

A quel punto il prezzo non deve essere toccato…se hai fatto bene i conti vedrai che il mercato ti esegue. Ora, siccome nella fase di intermittenza si va in contro trend lo spread denaro lettera viene colmato da una accelerazione della volatilità…

Quando la volatilità è relativamente bassa è possibile ridurre i livelli… e cambiare la progressione da 1-2-4 a 1-2 a limite si potrebbe aspettare il prezzo sulla prima DS…
in questo caso il future non va utilizzato...

Ciao Antonio,i cerchi verdi sono gli acquisti e i rossi sono le vendite nel garcia dinamico?
Non vedo le 11 operazioni che hai scritto sopra ,dove sbaglio????
Grazie come sempre

Segui la progressione tronca 1 - 2 - 4 e vedrai che sono 11...

Questa la distribuzioni di oggi per quanto riguarda i volumi di contrattazione.

Cosa notiamo:

Innanzitutto notiamo che il VWAP (Volume Weighted Average Price) cioè la media della funzione di distribuzione di volume è collocata in area 17295. Ora, essendo la media per l'intera distribuzione, il volume scambiato sopra il VWAP è identico al volume scambiato di sotto del VWAP. Ciò significa che oggi i volumi scambiati sopra al valore di 17295 sono stati uguali a quelli scambiati al di sotto di tale valore ossia il livello in cui i compratori si equivalgono ai venditori.

Poi abbiamo un PVP (Peak of Volume at Price) che sarebbe il picco dei volumi ossia la zona di prezzo dove ci sono stati i volumi maggiori in assoluto. E’ quello che in statistica prende il nome di MODA delle distribuzione. Questo valore è stato 17330 quindi superiore al VWAP.

Il fatto che il PVP è sopra al VWAP e che questi volumi sono stati fatti i chiusura lasciano pochi dubbi sull’intenzione degli operatori: la funzione di distribuzione dei volumi presenta una asimmetria negativa cioè inclinata a ribasso e l'aspettativa è che il mercato possa muoversi verso il VWAP e addirittura superarlo. Resta inteso che il PVP in ogni caso funziona da resistenza e all’inizio frenerà qualsiasi tentativo di salita quindi sicuramente un livello da monitorare attentamente durante l'apertura di domani…

Buondì a tutta la comunità…

Questi i livelli statici di Garcia validi per la giornata di oggi giovedì 17 gennaio 2013.

Aggiornamento situazione: superata la resistenza di 17330 di ieri PVP il mercato ha accelerato a rialzo…

Distribuzione attuale dei volumi…

Situazione PVP – VWAP…

Segnalo una asimmetria negativa...