Operatività mese di Febbraio 2013

Toccato il primo livello di intervento cioè il 2° livello di Garcia a ribasso…
A questo livello o si compra un Call o si vende una Put.

Prima operazione chiusa con il Garcia…

Comprata la Call 17500 a 404 e venduta a 444

Ciao Antonio ,la call17500 ha delta 0,6 ,non 0,3

Lo so! Ma io in portafoglio ho le Call 17500 e muovo quelle ai livelli di Garcia...

Ciao Antonio, avrei due domande,
ii fatto che ci siano pochi volumi su questo mese puo' dare una indicazione per il mese corrente,o lo ritieni privo di significato?
il put/call ratio a 1,2 considera solo i volumi su questa scadenza o totali?

Ciao Antonio, avrei due domande,
ii fatto che ci siano pochi volumi su questo mese puo' dare una indicazione per il mese corrente,o lo ritieni privo di significato?
il put/call ratio a 1,2 considera solo i volumi su questa scadenza o totali?

In generale i mesi che hanno più volume sono quelli che comportano la scadenza sia delle opzioni sia del future per questioni di coperture… pochi volumi degli OI delle opzioni significa mercato molto incerto e non definito…

Put/Call ratio a 1,2 si riferisce a quanto fatto in termini di OI delle opzioni in questi due giorni.
Il Put/Call ratio totale è a 0,96

Attuale distribuzione dei volumi….

Ciao AZ13 scrivo cercando di interpretare quello che vedo.

Vedo proprio una asimmetria positiva che si è formata sul nostro mercato per cui il mercato va su secondo me.

L'assenza di dati e notizie e la forza del mercato nel recuperare quando storna un pò mi fa propendere per un ritorno del mercato sopra il VWAP entro le 16...

Vediamo....

Ciao AZ13 scrivo cercando di interpretare quello che vedo.

Vedo proprio una asimmetria positiva che si è formata sul nostro mercato per cui il mercato va su secondo me.

L'assenza di dati e notizie e la forza del mercato nel recuperare quando storna un pò mi fa propendere per un ritorno del mercato sopra il VWAP entro le 16...

Vediamo....

A quanto pare l’interpretazione che hai dato della lettura è stata giusta… infatti la asimmetria positiva che si stava sviluppando si è fatta sentire all’apertura dei mercati americani…

I nostro mercato ha formato una catena di PVP a livello dei 17600 per cui quest’area deve essere attentamente monitorata…

Queste le operazioni svolte sul portafoglio nella giornata di oggi…

Dopo le operazioni di oggi il portafoglio risultante è formato da un Calendar Spread così composto:

• Vendita di 8 Call 17500 febbraio
  
• Vendita di 8 Put 17500 febbraio
  
  
• Acquisto di 8 Call 17500 marzo
  
• Acquisto di 8 Put 17500 marzo