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Analisi Volatilità Storica FTSEMIB

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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ironblade79

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Analisi Volatilità Storica FTSEMIB

Messaggio23/01/2013, 22:11

Ciao a tutti.

Approfitto del nuovo mese per postare i grafici della volatilità storica sul nostro indice.

Immagini catturate da software di proprietà AZ13
ftsemibvola.JPG


Come si può vedere dal grafico sopra tutt'ora permaniamo su livelli di volatilità bassi e precisamente al 16.66%.

Questo ci sta ad indicare che il mercato è di tono rialzista con possibile target di arrivo in area 18.000 - 18.500. (Dico questo vedendo gli attuali O.I.... Purtroppo non posso postare grafici perché la Borsa da qualche tempo da dati errati e quindi lo si può "consultare" a mano.

Anche i percentili non ci indicano nulla di nuovo. Stazionano sotto il 20% dall' 11 settembre 2012, quindi da 134 giorni anche raffrontandolo con il cluster precedente della durata di circa 2 mesi e mezzo.

Immagini catturate da software di proprietà AZ13
FTSEMIBPERCENTILE.JPG


Le iniezioni di liquidità delle Banche Centrali mondiali sostengono i mercati e anche se "umanamente" pensiamo sempre che "domani inizia a scendere" dobbiamo confrontarci con i dati reali: open interest e volatilità , che per ora ci indicano ancora una fase laterale rialzista. Oltretutto attenzione al meeting BCE del 7 febbraio da cui potrebbero emergere indicazioni sul taglio dei tassi. E ancora attenzione alla questione del Debito USA.... Per cui attenzione ad aprire short. :30
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ironblade79

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Re: Analisi Volatilita Storica FTSEMIB

Messaggio23/01/2013, 22:23

Anche il metodo della simulazione Montecarlo conferma lo scenario cui sopra, almeno per il target massimo raggiungibile …

Su 50.000 simulazioni si vede come il range si colloca tra 16.699 e 18.459.

Immagini catturate da software proprietà AZ13
MONTECARLO FTSE.JPG


Purtroppo non ho la simulazione Bootstrapping per problemi tecnici! :sorry

Grazie a tutti e attendo commenti!!

Ironblade79
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AZ13

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Re: Analisi Volatilità Storica FTSEMIB

Messaggio23/01/2013, 22:55

Eccoti accontentato i dati sull’indice Ftse Mib li ho prelevati direttamente sullo storico fornito da Sella. Ho messo il range delle due DS che ottenevi con il metodo Montecarlo e con il Boot trovo una probabilità inferiore 56,15% contro 69,25%. Quindi se il mercato rimane della stessa impostazione dei precedenti 90 giorni ha una probabilità maggiore di superare da 1ª DS a rialzo piuttosto che quella a ribasso.
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