Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

Ciao Antonio

vorrei chiederti quale volatilita' devo inserire per calcolare i prezzi teorici delle opzioni individuate dai livelli del Garcia?
grazie

p.s. non ho ricevuto l'email per regolarizzare il corso di Aprile

Ciao Antonio

vorrei chiederti quale volatilita' devo inserire per calcolare i prezzi teorici delle opzioni individuate dai livelli del Garcia?
grazie

p.s. non ho ricevuto l'email per regolarizzare il corso di Aprile

Le volatilità implicite ponderate medie… poi daremo anche questo programma nel prosieguo del corso quindi non ti devi preoccupare…

Nella newsletter di domani ci saranno gli estremi per regolarizzare la posizione…

Bello il Webinar!!!

E' veramente un corso che mi fa capire l'importanza del controllo del rischio che ho sempre sottovalutato.

La Formula di Kelly e l'esempio del montante MARTINGALA - ARTIMARTINGALA è stato illuminante... Pensavo fosse il contrario.

Io non sono un trader d'attacco ma di difesa... però spostavo le vendite raddoppiando le opzioni... che non va bene da quello che ho capito oggi!!

A domani!!

Grazie ancora!!
ironblade79

Parlo soprattutto per quelli che non sono riusciti a fare le operazioni sulle Call 17000. Tutto sommato potrebbe andare ancora meglio rispetto al gruppo.

Mi spiego. Quella che vedete è la distribuzione definitiva dei volumi rispetto ai prezzi battuti, alla fine sono entrati in acquisto i trades di lungo periodo tant’è che si è venuto a formare un PVP di enorme dimensioni sotto il prezzo di chiusura. Visto anche la forma bimodale della distribuzione la probabilità che il mercato possa salire in apertura e riempire la zona compresa fra i due PVP è molto grande.

Ciao Antonio.

Bello il webinar pur se la mia comprensione è purtroppo ancora limitata. Comunque ho potuto fare tutti gli eseguiti oggi fattibili.

Mi chiedevo:

a) perchè i ragionamenti su pvp poc e pwap li fai sul future anzichè sull'indice? (almeno questo è cio' che mi è sembrato)

b) posto che il POC credo che sia il point of control del MP, dove posso farmi una rapida cultura su PVP e PWAP?

Grazie e scusa per la banalità (penso) delle mie domande.

Parlo soprattutto per quelli che non sono riusciti a fare le operazioni sulle Call 17000. Tutto sommato potrebbe andare ancora meglio rispetto al gruppo.

Mi spiego. Quella che vedete è la distribuzione definitiva dei volumi rispetto ai prezzi battuti, alla fine sono entrati in acquisto i trades di lungo periodo tant’è che si è venuto a formare un PVP di enorme dimensioni sotto il prezzo di chiusura. Visto anche la forma bimodale della distribuzione la probabilità che il mercato possa salire in apertura e riempire la zona compresa fra i due PVP è molto grande.

Parlo soprattutto per quelli che non sono riusciti a fare le operazioni sulle Call 17000. Tutto sommato potrebbe andare ancora meglio rispetto al gruppo.

Mi spiego. Quella che vedete è la distribuzione definitiva dei volumi rispetto ai prezzi battuti, alla fine sono entrati in acquisto i trades di lungo periodo tant’è che si è venuto a formare un PVP di enorme dimensioni sotto il prezzo di chiusura. Visto anche la forma bimodale della distribuzione la probabilità che il mercato possa salire in apertura e riempire la zona compresa fra i due PVP è molto grande.

Bene!

Continua cosi!

Ciao Antonio.

Bello il webinar pur se la mia comprensione è purtroppo ancora limitata. Comunque ho potuto fare tutti gli eseguiti oggi fattibili.

Mi chiedevo:

a) perchè i ragionamenti su pvp poc e pwap li fai sul future anzichè sull'indice? (almeno questo è cio' che mi è sembrato)

b) posto che il POC credo che sia il point of control del MP, dove posso farmi una rapida cultura su PVP e PWAP?

Grazie e scusa per la banalità (penso) delle mie domande.

Direi che proprio per definizione la distribuzione dei volumi non si può fare sull’indice ma sul future che lo rappresenta: L’indice non si può scambiare quindi no ha volumi il future si!

A limite sull’indice si potrebbe fare il Market Profile…

Sul Market Profile ho scritto qualcosa sul forum: vedi su oscillatori e indicatori nella sezione di analisi tecnica.

Salve,

no ho ricevuto optioncube light, e mi sembra di aver capito nel webinar che ci sono state delle difficolta' nel reperirlo

Devo quindi postare con il programma che uso , il payoff.

Per una giusta comprensione del straordinario percorso formativo che ci stai proponendo devo chiederti lumi.

Perche' ho queste differenze sulle greche , e anche il profitto della stategia, non ho capito su cosa viene calcolato dal tuo programma

Grazie

Salve,

no ho ricevuto optioncube light, e mi sembra di aver capito nel webinar che ci sono state delle difficolta' nel reperirlo

Devo quindi postare con il programma che uso , il payoff.

Per una giusta comprensione del straordinario percorso formativo che ci stai proponendo devo chiederti lumi.

Perche' ho queste differenze sulle greche , e anche il profitto della stategia, non ho capito su cosa viene calcolato dal tuo programma

Grazie

Il sottoscritto si è impegnato a garantire a tutti i corsisti che abbiano regolarizzato la propria posizione - che già usufruiscono di un metodo di insegnamento avanzato - anche la possibilità che abbiano a disposizione in maniera del tutto gratuita lo stesso software per controllare in tempo reale la posizione e tutti i vari aspetti tecnici propri della gestione di un portafoglio di derivati e – appunto – per evitare queste inutili discussioni.

C’è chi esprime il Delta in euro moltiplicandolo per il point value delle opzioni. Nel caso specifico per le Mibo vale 2,5 punti. C’è invece chi come me, ritiene più giusto esprimere il Delta (e in generale tutte le altre greche) così come esce dalla formula di Black-Scholes-Merton. Tuttavia, basta semplicemente dividere per il point value che alla fine si ottengono gli stessi risultati.

Salve,

no ho ricevuto optioncube light, e mi sembra di aver capito nel webinar che ci sono state delle difficolta' nel reperirlo

Devo quindi postare con il programma che uso , il payoff.

Per una giusta comprensione del straordinario percorso formativo che ci stai proponendo devo chiederti lumi.

Perche' ho queste differenze sulle greche , e anche il profitto della stategia, non ho capito su cosa viene calcolato dal tuo programma

Grazie

Il sottoscritto si è impegnato a garantire a tutti i corsisti che abbiano regolarizzato la propria posizione - che già usufruiscono di un metodo di insegnamento avanzato - anche la possibilità che abbiano a disposizione in maniera del tutto gratuita lo stesso software per controllare in tempo reale la posizione e tutti i vari aspetti tecnici propri della gestione di un portafoglio di derivati e – appunto – per evitare queste inutili discussioni.

C’è chi esprime il Delta in euro moltiplicandolo per il point value delle opzioni. Nel caso specifico per le Mibo vale 2,5 punti. C’è invece chi come me, ritiene più giusto esprimere il Delta (e in generale tutte le altre greche) così come esce dalla formula di Black-Scholes-Merton. Tuttavia, basta semplicemente dividere per il point value che alla fine si ottengono gli stessi risultati.

Ok grazie, avevo capito che optioncube non sarebbe stato piu' disponibile, scusami.

Buona Serata