www.optionclub.it

Distribuzione dei volumi in chiusura...

Oggi due sole operazioni: Acquistato future a 18.980 punti e una Call 19.000 scadenza novembre a 426 punti. La strategia ha incassato un bel Theta e tutto sommato ancora è possibile mantenerla in piedi. Vedremo domani se è il caso di incassare il tutto…

Commentiamo il mercato fino a questo punto attraverso la lettura dei volumi.

La prima osservazione è che siamo in un mercato di natura swing con forte leptocurtosi cioè la distribuzione dei volumi è molto ristretta su valori intorno al VWAP che attualmente è a 19.080 e che quindi deve essere in nostro punto di riferimento. Abbiamo poi un PVP ossia i maggiori scambi in assoluto a quota 19.100 punti.

Curtosi positiva e crescente dimostra – fino a questo momento - che il mercato non è direzionale.

Essendo in un mercato non direzionale quello che conta è l’asimmetria della distribuzione dei volumi per cogliere un possibile storno. Attualmente è negativa - anche se in fase di attenuazione - e questo ci dice che le probabilità di storno sono leggermente favorite.

Come si vede per tutta la mattinata il mercato è stato preda degli acquirenti. Quindi al momento – da questo punto di vista - non si vedono segni di cedimento cosa che abbiamo visto nei post precedenti.

La strategia ben coperta… temevo infatti le Call 19.000 come avevo postato precedentemente. Ora a rialzo non posso più perdere anche se diminuisce via via il guadagno complessivo col la salita dell’indice.

Siamo sulla terza deviazione standard rispetto al VWAP… le probabilità di un ulteriore allungo tendono a diminuire…

Acquistate 5 Put 19.000 ottobre a 41 punti.

Messo in acquisto un fib a 19.200 punti

Cancellato l'acquisto del fib a 19200... peccato ha fatto 19215...