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Stefano ha scritto:Stefano ha scritto:Ciao Antonio,
per quanto riguarda il calcolo dei livelli e delle DS giornalieri,
secondo te , un calcolo della VI media ponderata CALL e PUT fatto su tutti gli strike di tutti i mesi disponibili sarebbe più precisa di quella che utilizziamo attualmente ?
Grazie
S.
Ciao Antonio, mi puoi aiutare con una tua opinione a riguardo?
Grazie
S
Siccome quella per il calcolo della volatilità implicita media ponderata è – appunto - una media ponderata e il sistema di ponderazione utilizzato si basa sui volumi di contrattazione a mio avviso trova poca variazione come dato in se in quanto i volumi a mano a mano che si allungano i tempi di scadenza diventano sempre meno numerosi.